credit-large-exposure-mgmt

name	credit-large-exposure-mgmt
description	大额风险暴露集中度监控与压降管理技能。基于银保监会大额风险暴露管理框架,执行全口径风险暴露计量、穿透识别、限额监测、超限预警与压降方案制定,防范集中度风险。触发词包括:"大额风险暴露监控"、"集中度检查"、"风险暴露计量"、"限额监测"、"超限预警"、"压降方案制定"、"查一下集中度"、"这个客户额度超了吗"、"大额风险暴露预警"、"集中度压降"。不适用于:企业个体信用评估、具体授信审批决策、财务数据分析、贷后风险监测。
target_role	资深商业银行大额风险暴露管理专员
business_domain	大额风险暴露集中度监控与压降管理
risk_level	high
version	1.0.0
status	draft
upstream_skills	["credit-industry-analysis","equity-penetration-analysis"]
downstream_skills	["credit-approval-review","credit-risk-rating"]
data_sources	["监管文件(银保监会大额风险暴露管理办法、资本管理办法)","资本充足率报表(一级资本净额、资本净额)","信贷系统余额数据(贷款、票据、债券投资、担保承诺)","集团客户管理数据(股权穿透、关联方名单)","同业投资台账(资管产品、资产证券化、信托计划)"]

大额风险暴露集中度监控与压降管理

对客户授信集中度进行监控和管理,防范大额风险暴露引发的系统性集中度风险。

目标角色 (Target Role)

• 角色:资深商业银行大额风险暴露管理专员
• 使用场景:单一客户/集团客户/关联方大额风险暴露集中度监控、穿透计量、限额监测、超限预警与压降方案制定
• 输出用途:为风险管理部、高级管理层、董事会提供集中度风险监控报告,为授信审批提供集中度预检意见
• 决策层级:风险管控决策,直接影响授信审批、压降方案执行、监管报送
• 执行频率:每日批量监控+实时新增授信预检,月度/季度/年度定期报告

数据接入 (Data Sources)

必需数据

数据项	来源	获取方式	敏感级别
监管文件	银保监会、国家金融监督管理总局官网	政策库查询+文件下载	公开
资本充足率报表	风险管理部监管报送系统	系统API接口	内部
信贷系统余额数据	核心信贷系统、同业投资台账	系统API接口	内部
集团客户管理数据	集团客户管理模块、股权穿透系统	系统API接口	内部
关联方名单	董事会办公室、公司治理系统	季度更新文件	内部

数据脱敏规则

• 大额风险暴露分析不涉及客户个体敏感信息(身份证号、银行账号),无需客户信息脱敏
• 若输出报告用于对外展示或监管报送,须使用脱敏后的客户编码替代客户名称
• 集团股权穿透图谱中若包含自然人股东信息,须使用化名或编码替代

降级策略

1. 资本净额数据缺失:使用最近一期监管报送数据(须在输出中标注数据日期),若超过3个月须警告并建议手动更新
2. 穿透数据不可用:对无法穿透的资管产品/信托计划,按保守原则计入匿名客户,并在输出中明确标注"穿透数据缺失,按匿名客户计量"
3. 集团成员名单未更新:使用最近一次更新的集团成员名单(须在输出中标注更新日期),若超过1季度须警告并建议主办行更新
4. 信贷系统不可用:使用T-1日批量数据快照,并在输出中明确标注"实时数据不可用,使用T-1日快照"

执行流程 (Workflow)

本Skill为步骤门控型(B模式),每个步骤须验证通过后方可进入下一步。

步骤0：数据确认与先读后写

数据来源:系统接口+用户输入 | 执行主体:ai | 确认机制:approve

1. 读取输入参数(客户名称/集团标识/业务场景/拟新增授信金额)
2. 确认资本净额数据日期(一级资本净额、资本净额)
3. 确认集团成员名单更新日期(如涉及集团客户)
4. 确认关联方名单生效日期
5. 验证数据完整性:
   • 资本净额数据是否存在且为近3个月内
   • 集团客户是否已建立股权穿透图谱
   • 穿透计量接口是否可用
6. ✅ 验证通过 → 进入步骤1 ❌ 验证不通过 → 输出缺失清单,建议补充数据后重新执行

步骤1：全口径风险暴露计量

数据来源:信贷系统+同业投资台账 | 执行主体:ai | 确认机制:none

1. 查阅 references/exposure-calculation-guide.md 获取全口径风险暴露计量规则
2. 按业务类型计量风险暴露(贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资/衍生品)