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大额风险暴露集中度监控与压降管理技能。基于银保监会大额风险暴露管理框架,执行全口径风险暴露计量、穿透识别、限额监测、超限预警与压降方案制定,防范集中度风险。触发词包括:"大额风险暴露监控"、"集中度检查"、"风险暴露计量"、"限额监测"、"超限预警"、"压降方案制定"、"查一下集中度"、"这个客户额度超了吗"、"大额风险暴露预警"、"集中度压降"。不适用于:企业个体信用评估、具体授信审批决策、财务数据分析、贷后风险监测。
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基于 SOC 职业分类
| name | credit-large-exposure-mgmt |
| description | 大额风险暴露集中度监控与压降管理技能。基于银保监会大额风险暴露管理框架,执行全口径风险暴露计量、穿透识别、限额监测、超限预警与压降方案制定,防范集中度风险。触发词包括:"大额风险暴露监控"、"集中度检查"、"风险暴露计量"、"限额监测"、"超限预警"、"压降方案制定"、"查一下集中度"、"这个客户额度超了吗"、"大额风险暴露预警"、"集中度压降"。不适用于:企业个体信用评估、具体授信审批决策、财务数据分析、贷后风险监测。 |
| target_role | 资深商业银行大额风险暴露管理专员 |
| business_domain | 大额风险暴露集中度监控与压降管理 |
| risk_level | high |
| version | 1.0.0 |
| status | draft |
| upstream_skills | ["credit-industry-analysis","equity-penetration-analysis"] |
| downstream_skills | ["credit-approval-review","credit-risk-rating"] |
| data_sources | ["监管文件(银保监会大额风险暴露管理办法、资本管理办法)","资本充足率报表(一级资本净额、资本净额)","信贷系统余额数据(贷款、票据、债券投资、担保承诺)","集团客户管理数据(股权穿透、关联方名单)","同业投资台账(资管产品、资产证券化、信托计划)"] |
对客户授信集中度进行监控和管理,防范大额风险暴露引发的系统性集中度风险。
| 数据项 | 来源 | 获取方式 | 敏感级别 |
|---|---|---|---|
| 监管文件 | 银保监会、国家金融监督管理总局官网 | 政策库查询+文件下载 | 公开 |
| 资本充足率报表 | 风险管理部监管报送系统 | 系统API接口 | 内部 |
| 信贷系统余额数据 | 核心信贷系统、同业投资台账 | 系统API接口 | 内部 |
| 集团客户管理数据 | 集团客户管理模块、股权穿透系统 | 系统API接口 | 内部 |
| 关联方名单 | 董事会办公室、公司治理系统 | 季度更新文件 | 内部 |
本Skill为步骤门控型(B模式),每个步骤须验证通过后方可进入下一步。
数据来源:系统接口+用户输入 | 执行主体:ai | 确认机制:approve
数据来源:信贷系统+同业投资台账 | 执行主体:ai | 确认机制:none
references/exposure-calculation-guide.md 获取全口径风险暴露计量规则数据来源:资本充足率报表 | 执行主体:ai | 确认机制:confirm
references/limit-matrix.md 获取限额标准矩阵数据来源:集团客户管理模块 | 执行主体:ai | 确认机制:none
references/group-identification-guide.md 获取集团识别标准数据来源:压降措施库 | 执行主体:ai | 确认机制:approve
references/mitigation-measures.md 获取压降措施优先级数据来源:行业/区域分类统计 | 执行主体:ai | 确认机制:none
references/concentration-analysis-guide.md 获取多维分析阈值assets/disclaimer-template.md)关键验证脚本化:如存在
scripts/validate_exposure.py验证脚本,在步骤1计量完成后调用验证输出格式合规性
每次大额风险暴露监控执行后,生成审计日志记录以下信息:
{
"skill_name": "credit-large-exposure-mgmt",
"skill_version": "1.0.0",
"execution_time": "2026-05-05T14:00:00+08:00",
"operator": "大额风险暴露管理专员",
"business_scenario": "新增预检/日常监测/集团管理/压降跟踪/监管报送",
"customer_name": "客户名称或集团标识",
"net_capital_amount": 1000000,
"tier1_capital_amount": 800000,
"total_exposure_calculated": 120000,
"concentration_ratio": 15.0,
"warning_level": "关注/黄色/橙色/红色/突破红线",
"penetration_completed": true,
"anonymous_customer_exposure": 50000,
"mitigation_plan_required": false,
"veto_triggered": false,
"data_sources_used": ["数据来源列表"],
"confirmation_required": true,
"audit_log_retention": "3年"
}
审计日志保留期限:至少3年。
严格按以下JSON格式输出,不包含```json标记,直接输出JSON。输出模板超过100行,详细字段定义见上文。
输出包含免责声明(引用 assets/disclaimer-template.md),确保每次输出都包含“不构成投资建议”等必要声明。
{
"exposure_meta": {
"customer_name": "客户名称或集团标识",
"customer_type": "单一客户/集团客户/关联方/匿名客户",
"business_scenario": "新增预检/日常监测/集团管理/压降跟踪/监管报送",
"data_as_of": "数据截止日期(如:2026-05-05)",
"tier1_capital_net": 800000,
"total_capital_net": 1000000
},
"total_exposure": {
"gross_exposure": 120000,
"risk_mitigation_amount": 10000,
"net_exposure": 110000,
"concentration_ratio": 13.75,
"limit_type": "单一客户风险暴露",
"regulatory_limit": 15.0,
"internal_limit": 12.0
},
"exposure_breakdown": [
{
"business_type": "贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资/衍生品",
"gross_amount": 50000,
"risk_mitigation": 5000,
"net_amount": 45000,
"penetration_required": true,
"penetration_completed": true
}
],
"warning_level": "关注/黄色/橙色/红色/突破红线",
"warning_details": {
"triggered_at": "预警触发比例(如:91.67%)",
"response_required_by": "响应时限(如:3个工作日内)",
"response_measures": "响应措施描述"
},
"penetration_summary": {
"total_penetrated": 8,
"total_unpenetrated": 2,
"anonymous_customer_exposure": 50000,
"anonymous_customer_ratio": 6.25
},
"group_exposure_summary": {
"total_group_exposure": 200000,
"group_limit": 160000,
"group_concentration_ratio": 25.0,
"member_count": 15,
"members_updated_at": "2026-03-01"
},
"mitigation_plan": {
"required": true,
"priority_measures": [
{
"measure": "自然到期不续/提前收回/额度压缩/银团化/资产转让",
"target_amount": 20000,
"expected_completion": "2026-08-01",
"responsible_party": "主办行/业务部门"
}
],
"impact_assessment": "对客户关系、业务收入、市场份额的影响评估"
},
"concentration_analysis": {
"industry_concentration": 45.0,
"region_concentration": 35.0,
"product_concentration": 25.0,
"top10_customer_ratio": 48.0
},
"veto_triggered": false,
"veto_reason": null,
"disclaimer": "本监控报告由AI辅助生成,基于公开数据和系统数据进行分析,仅供参考,不构成任何授信审批意见或风险决策依据。详见 `assets/disclaimer-template.md`。"
}
关键输出字段说明:
exposure_meta: 分析元数据,包含客户信息、数据类型、资本净额total_exposure: 全口径风险暴露汇总(账面/缓释/净暴露/集中度比例)exposure_breakdown: 分业务类型风险暴露明细数组warning_level: 预警等级(关注/黄色/橙色/红色/突破红线)penetration_summary: 穿透计量汇总(已穿透/未穿透/匿名客户)group_exposure_summary: 集团客户风险暴露汇总(仅集团客户场景)mitigation_plan: 压降方案(仅触发预警场景)veto_triggered: 是否触发一票否决(E1-E6)用户输入：
请监控XX集团的大额风险暴露集中度,一级资本净额80亿元,资本净额100亿元。
Skill 执行流程：
输出要点：
用户输入：
拟对YY公司新增流动资金贷款2亿元,请预检集中度影响。一级资本净额100亿元,资本净额120亿元。
Skill 执行流程：
输出要点：
credit-risk-rating)理赔核赔全案复审与决策专家。整合全案复审、流程合规检查能力。核查材料齐全性、立案合理性、医审核定准确性、理算计算正确性及作业规范性，综合输出核赔决策（准赔/减赔/拒赔/挂起）。当核赔专员需要对已完成医审和理算的案件进行终审决策、发现疑点需复核时触发。适用于核赔岗全案审核、赔付决策、案件质检场景。触发词：全案复审、怎么判、审核结论汇总。
理赔理算校验与调度专家。对进入理算环节的案件进行准入审查和数据完整性校验，确认理算前置条件满足后，通过MCP调用理算引擎完成实际金额计算，输出标准化理算书。当案件完成医审和责任认定后进入理算环节、需要计算应赔金额、生成理算书时触发。适用于理赔理算前置校验、理算参数校验、理算书生成场景。触发词：赔多少、理算、赔付金额。
"理赔报案受理与案件登记专家。整合报案信息结构化提取、保单状态核验、重复报案检测能力，提取出险时间、事故经过、伤亡情况、保单信息等关键要素，生成标准化报案记录并分配案件编号。当客户拨打报案电话、提交报案申请或上传报案材料时触发。适用于理赔受理岗报案登记、报案信息结构化录入、案件初始档案建立场景。触发词："报案登记"、"案件登记"、"报案受理"、"录入案件"。 触发词：理赔报案、案件录入、重复报案。"
"保险理赔材料智能分析工具。整合材料分类、OCR提取、完整性检查、单证审核、一致性校验、发票交叉验证、病程时间线梳理能力。采用前置解析+按需复用架构，基于多模态大模型对理赔图片文档进行全链路分析，输出标准化目录结构、病程摘要和审计报告。当用户需要对理赔材料、保险单证、医疗票据进行分类整理，或提及理赔材料分类、保险文档归档、医疗发票识别、材料审核、病程时间线时使用。触发词："理赔材料分类"、"材料完整性检查"、"材料一致性校验"、"理赔交叉验证"、"材料全量审核"、"病程时间线"。 触发词：理赔材料、材料齐不齐、病程时间线。"
对理赔案件进行多维度欺诈风险检测，综合分析材料一致性、行为模式、历史记录等信息，计算欺诈风险评分，识别虚假理赔、骗保欺诈等可疑信号。当需要评估理赔案件欺诈风险、识别可疑骗保行为、对高风险案件进行预警时触发。适用于理赔欺诈筛查、可疑案件调查决策、反欺诈合规管理场景。触发词：欺诈风险、骗保嫌疑、欺诈评分。
理赔结案通知与客户沟通专家。生成标准化的理赔通知书（赔付/拒赔/补件），并配套口头沟通话术与情绪安抚指导，确保书面函件合规、口头沟通专业。当需要出具理赔结果通知、生成拒赔说明书、通知客户补充材料、告知赔付金额，或需要与客户进行拒赔解释、情绪安抚时触发。适用于理赔结案通知生成、拒赔函件起草、补件通知书制作、客户沟通话术辅助场景。触发词：结案通知、通知客户、理赔通知书。