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大额风险暴露集中度监控与压降管理技能。基于银保监会大额风险暴露管理框架,执行全口径风险暴露计量、穿透识别、限额监测、超限预警与压降方案制定,防范集中度风险。触发词包括:"大额风险暴露监控"、"集中度检查"、"风险暴露计量"、"限额监测"、"超限预警"、"压降方案制定"、"查一下集中度"、"这个客户额度超了吗"、"大额风险暴露预警"、"集中度压降"。不适用于:企业个体信用评估、具体授信审批决策、财务数据分析、贷后风险监测。
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基于 SOC 职业分类
正在显示 SKILL.md
| name | credit-large-exposure-mgmt |
| description | 大额风险暴露集中度监控与压降管理技能。基于银保监会大额风险暴露管理框架,执行全口径风险暴露计量、穿透识别、限额监测、超限预警与压降方案制定,防范集中度风险。触发词包括:"大额风险暴露监控"、"集中度检查"、"风险暴露计量"、"限额监测"、"超限预警"、"压降方案制定"、"查一下集中度"、"这个客户额度超了吗"、"大额风险暴露预警"、"集中度压降"。不适用于:企业个体信用评估、具体授信审批决策、财务数据分析、贷后风险监测。 |
| target_role | 资深商业银行大额风险暴露管理专员 |
| business_domain | 大额风险暴露集中度监控与压降管理 |
| risk_level | high |
| version | 1.0.0 |
| status | draft |
| upstream_skills | ["credit-industry-analysis","equity-penetration-analysis"] |
| downstream_skills | ["credit-approval-review","credit-risk-rating"] |
| data_sources | ["监管文件(银保监会大额风险暴露管理办法、资本管理办法)","资本充足率报表(一级资本净额、资本净额)","信贷系统余额数据(贷款、票据、债券投资、担保承诺)","集团客户管理数据(股权穿透、关联方名单)","同业投资台账(资管产品、资产证券化、信托计划)"] |
对客户授信集中度进行监控和管理,防范大额风险暴露引发的系统性集中度风险。
| 数据项 | 来源 | 获取方式 | 敏感级别 |
|---|---|---|---|
| 监管文件 | 银保监会、国家金融监督管理总局官网 | 政策库查询+文件下载 | 公开 |
| 资本充足率报表 | 风险管理部监管报送系统 | 系统API接口 | 内部 |
| 信贷系统余额数据 | 核心信贷系统、同业投资台账 | 系统API接口 | 内部 |
| 集团客户管理数据 | 集团客户管理模块、股权穿透系统 | 系统API接口 | 内部 |
| 关联方名单 | 董事会办公室、公司治理系统 | 季度更新文件 | 内部 |
本Skill为步骤门控型(B模式),每个步骤须验证通过后方可进入下一步。
数据来源:系统接口+用户输入 | 执行主体:ai | 确认机制:approve
数据来源:信贷系统+同业投资台账 | 执行主体:ai | 确认机制:none
references/exposure-calculation-guide.md 获取全口径风险暴露计量规则数据来源:资本充足率报表 | 执行主体:ai | 确认机制:confirm
references/limit-matrix.md 获取限额标准矩阵数据来源:集团客户管理模块 | 执行主体:ai | 确认机制:none
references/group-identification-guide.md 获取集团识别标准数据来源:压降措施库 | 执行主体:ai | 确认机制:approve
references/mitigation-measures.md 获取压降措施优先级数据来源:行业/区域分类统计 | 执行主体:ai | 确认机制:none
references/concentration-analysis-guide.md 获取多维分析阈值assets/disclaimer-template.md)关键验证脚本化:如存在
scripts/validate_exposure.py验证脚本,在步骤1计量完成后调用验证输出格式合规性
每次大额风险暴露监控执行后,生成审计日志记录以下信息:
{
"skill_name": "credit-large-exposure-mgmt",
"skill_version": "1.0.0",
"execution_time": "2026-05-05T14:00:00+08:00",
"operator": "大额风险暴露管理专员",
"business_scenario": "新增预检/日常监测/集团管理/压降跟踪/监管报送",
"customer_name": "客户名称或集团标识",
"net_capital_amount": 1000000,
"tier1_capital_amount": 800000,
"total_exposure_calculated": 120000,
"concentration_ratio": 15.0,
"warning_level": "关注/黄色/橙色/红色/突破红线",
"penetration_completed": true,
"anonymous_customer_exposure": 50000,
"mitigation_plan_required": false,
"veto_triggered": false,
"data_sources_used": ["数据来源列表"],
"confirmation_required": true,
"audit_log_retention": "3年"
}
审计日志保留期限:至少3年。
严格按以下JSON格式输出,不包含```json标记,直接输出JSON。输出模板超过100行,详细字段定义见上文。
输出包含免责声明(引用 assets/disclaimer-template.md),确保每次输出都包含“不构成投资建议”等必要声明。
{
"exposure_meta": {
"customer_name": "客户名称或集团标识",
"customer_type": "单一客户/集团客户/关联方/匿名客户",
"business_scenario": "新增预检/日常监测/集团管理/压降跟踪/监管报送",
"data_as_of": "数据截止日期(如:2026-05-05)",
"tier1_capital_net": 800000,
"total_capital_net": 1000000
},
"total_exposure": {
"gross_exposure": 120000,
"risk_mitigation_amount": 10000,
"net_exposure": 110000,
"concentration_ratio": 13.75,
"limit_type": "单一客户风险暴露",
"regulatory_limit": 15.0,
"internal_limit": 12.0
},
"exposure_breakdown": [
{
"business_type": "贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资/衍生品",
"gross_amount": 50000,
"risk_mitigation": 5000,
"net_amount": 45000,
"penetration_required": true,
"penetration_completed": true
}
],
"warning_level": "关注/黄色/橙色/红色/突破红线",
"warning_details": {
"triggered_at": "预警触发比例(如:91.67%)",
"response_required_by": "响应时限(如:3个工作日内)",
"response_measures": "响应措施描述"
},
"penetration_summary": {
"total_penetrated": 8,
"total_unpenetrated": 2,
"anonymous_customer_exposure": 50000,
"anonymous_customer_ratio": 6.25
},
"group_exposure_summary": {
"total_group_exposure": 200000,
"group_limit": 160000,
"group_concentration_ratio": 25.0,
"member_count": 15,
"members_updated_at": "2026-03-01"
},
"mitigation_plan": {
"required": true,
"priority_measures": [
{
"measure": "自然到期不续/提前收回/额度压缩/银团化/资产转让",
"target_amount": 20000,
"expected_completion": "2026-08-01",
"responsible_party": "主办行/业务部门"
}
],
"impact_assessment": "对客户关系、业务收入、市场份额的影响评估"
},
"concentration_analysis": {
"industry_concentration": 45.0,
"region_concentration": 35.0,
"product_concentration": 25.0,
"top10_customer_ratio": 48.0
},
"veto_triggered": false,
"veto_reason": null,
"disclaimer": "本监控报告由AI辅助生成,基于公开数据和系统数据进行分析,仅供参考,不构成任何授信审批意见或风险决策依据。详见 `assets/disclaimer-template.md`。"
}
关键输出字段说明:
exposure_meta: 分析元数据,包含客户信息、数据类型、资本净额total_exposure: 全口径风险暴露汇总(账面/缓释/净暴露/集中度比例)exposure_breakdown: 分业务类型风险暴露明细数组warning_level: 预警等级(关注/黄色/橙色/红色/突破红线)penetration_summary: 穿透计量汇总(已穿透/未穿透/匿名客户)group_exposure_summary: 集团客户风险暴露汇总(仅集团客户场景)mitigation_plan: 压降方案(仅触发预警场景)veto_triggered: 是否触发一票否决(E1-E6)用户输入：
请监控XX集团的大额风险暴露集中度,一级资本净额80亿元,资本净额100亿元。
Skill 执行流程：
输出要点：
用户输入：
拟对YY公司新增流动资金贷款2亿元,请预检集中度影响。一级资本净额100亿元,资本净额120亿元。
Skill 执行流程：
输出要点：
credit-risk-rating)