qlib-quant

# Qlib — AI Quantitative Investment Platform ## Resumen Qlib es una plataforma open-source de Microsoft para **inversión cuantitativa con IA**. Cubre todo el pipeline: desde adquisición de datos hasta producción de estrategias de trading. ## Capacidades - **Data:** Download, procesamiento, almacenamiento de datos financieros - **Factor mining:** Extracción automática de factores con RD-Agent - **Modelos:** LSTM, GRU, Transformer, LightGBM, RL agents - **Backtesting:** Simulación de estrategias con datos históricos - **Portfolio optimization:** Sharpe ratio, VaR, CVaR - **RL trading:** Entrenamiento de agentes RL para trading ## Instalación ```bash pip install pyqlib ``` ## Uso básico ```python import qlib from qlib.config import REG_CN from qlib.data import D # Inicializar qlib.init(provider_uri="~/.qlib/qlib_data/cn_data", region=REG_CN) # Cargar datos data = D.features(["SH600519"], ["Ref($close, -2) / Ref($close, -1) - 1"], start_time="2020-01-01", end_time="2020-12-31") ``` ## Integración con Mastermind - Usar `qlib-quant` para análisis de mercados financieros - Integrar con `esios-indicators-correct` para energía - Backtesting de estrategias híbridas (energía + mercados) ## Referencia - Repo: `microsoft/qlib` - Docs: https://qlib.readthedocs.io - RD-Agent: https://github.com/microsoft/RD-Agent