qlib-quant

name	qlib-quant
version	1.0.0
description	Qlib — plataforma de inversión cuantitativa con IA de Microsoft (44K⭐). Modelos ML, factor mining, backtesting, RL trading.
tags	["finance","quant","trading","machine-learning","deep-learning","backtesting","microsoft"]

Qlib — AI Quantitative Investment Platform

Resumen

Qlib es una plataforma open-source de Microsoft para inversión cuantitativa con IA. Cubre todo el pipeline: desde adquisición de datos hasta producción de estrategias de trading.

Capacidades

• Data: Download, procesamiento, almacenamiento de datos financieros
• Factor mining: Extracción automática de factores con RD-Agent
• Modelos: LSTM, GRU, Transformer, LightGBM, RL agents
• Backtesting: Simulación de estrategias con datos históricos
• Portfolio optimization: Sharpe ratio, VaR, CVaR
• RL trading: Entrenamiento de agentes RL para trading

Instalación

pip install pyqlib

Uso básico

import qlib
from qlib.config import REG_CN
from qlib.data import D

# Inicializar
qlib.init(provider_uri="~/.qlib/qlib_data/cn_data", region=REG_CN)

# Cargar datos
data = D.features(["SH600519"], ["Ref($close, -2) / Ref($close, -1) - 1"], start_time="2020-01-01", end_time="2020-12-31")

Integración con Mastermind

• Usar qlib-quant para análisis de mercados financieros
• Integrar con esios-indicators-correct para energía
• Backtesting de estrategias híbridas (energía + mercados)

Referencia

• Repo: microsoft/qlib
• Docs: https://qlib.readthedocs.io
• RD-Agent: https://github.com/microsoft/RD-Agent