esg-portfolio

name	esg-portfolio
description	ESG优化，整合环境、社会和治理评分，支持排除法与优化整合法构建ESG组合。适用于ESG投资策略的。ESG评分为示意值，未对接真实评级数据源，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

esg-portfolio

ESG 投资组合工具，整合环境、社会和治理（ESG）评分，支持排除法、优化整合法构建ESG投资组合，仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。

脚本API

compute_esg_scores(e_scores, s_scores, g_scores, weights=(1 / 3, 1 / 3, 1 / 3))

计算综合ESG评分。 必填: e_scores, s_scores, g_scores

portfolio_esg_score(weights, esg_scores)

计算投资组合的加权ESG评分。 必填: weights, esg_scores

negative_screening(benchmark_weights, esg_scores, threshold=5.0, asset_names=None)

负面排除法：排除ESG评分低于阈值的资产。 必填: benchmark_weights, esg_scores

positive_screening(benchmark_weights, esg_scores, top_percent=0.7, asset_names=None)

正面筛选法：仅保留ESG评分最高的前N%资产。 必填: benchmark_weights, esg_scores

sector_exclusion(benchmark_weights, esg_scores, sector_mapping, excluded_sectors, asset_names=None)

行业排除法：排除特定行业的资产。 必填: benchmark_weights, esg_scores, sector_mapping, excluded_sectors

esg_tilt(benchmark_weights, esg_scores, tilt_factor=1.0, max_deviation=0.1)

ESG倾斜法：在基准基础上向高ESG资产倾斜。 必填: benchmark_weights, esg_scores

esg_optimization(benchmark_weights, esg_scores, mean_returns, cov_matrix, esg_target=None, risk_aversion=1.0, esg_preference=0.5, max_deviation=0.15, n_iter=10000, seed=42)

ESG优化整合法。 必填: benchmark_weights, esg_scores, mean_returns, cov_matrix

objective(weights)

目标函数。 必填: weights

调用示例

python scripts/main.py \
  --weights <weights> \
  --esg-scores <esg_scores> \