| name | repo-market |
| description | 回购市场分析工具,计算回购利率、抵押品折算率(haircut)、隐含远期收益率及回购期限结构。适用于货币市场教学、回购交易机制学习与抵押品管理原理演示;采用简化日计数惯例且未覆盖三方回购/清算所集中清算/违约处置流程,不适用于实盘回购交易、资金成本定价或流动性风险管理。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
repo-market
回购市场分析工具,计算回购利率、隐含远期收益率、折扣率(haircut)及回购期限结构。
📌 说明:本工具基于简化模型实现,仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考,不构成投资建议或交易依据。
脚本API
repo_pricing(principal, repo_rate, term_days, day_count='ACT/360')
回购定价计算。
必填: principal, repo_rate, term_days
reverse_repo_pricing(principal, repo_rate, term_days, collateral_value, day_count='ACT/360')
逆回购定价(借出资金,收抵押品)。
必填: principal, repo_rate, term_days, collateral_value
calculate_haircut(collateral_value, loan_amount)
计算折扣率。
必填: collateral_value, loan_amount
max_loan_given_haircut(collateral_value, haircut)
给定抵押品和折扣率,计算最大借贷金额。
必填: collateral_value, haircut
haircut_by_collateral_type()
不同抵押品类型的典型折扣率。
implied_forward_rate(r1, t1, r2, t2)
由两个期限的回购利率推导隐含远期利率。
必填: r1, t1, r2, t2
repo_term_structure(term_rates)
回购期限结构分析。
必填: term_rates
repo_spread_analysis(repo_rate, policy_rate, gc_rate=None, sc_rate=None)
回购利差分析。
必填: repo_rate, policy_rate
调用示例
python scripts/main.py \
--collateral-value <collateral_value> \
--loan-amount <loan_amount> \