| name | lean-drawdown-risk |
| description | LEAN 启发的回撤风控工作流。用户说「回撤控制」「最大回撤」「drawdown risk」「回撤熔断」「/lean-drawdown-risk」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN 风险管理示例；关注路径回撤规则而非一次性情景冲击。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN回撤风控","summary":"A股持仓路径回撤与T+1执行约束解读","category":"portfolio","slash-rank":"440","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio market workspace artifacts"} |
| allowed-tools | get_portfolio_holdings portfolio_summary get_instrument_chart ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
LEAN 回撤风控
方法溯源 QuantConnect LEAN 中基于最大回撤 / 路径风险的风控与仓位缩放思路；本技能做回撤度量与规则状态解读，禁止假装跑完整 LEAN 引擎。
何时使用
用户要在 A股/场内 ETF 持仓或标的上关注历史或当前路径回撤、回撤阈值、减仓/熔断类规则是否触发（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。
边界：一次性显式情景冲击（指数跌 X%）用 @skill:stress-test；稳健性参数网格用 @skill:robustness-check；正式策略回测 KPI 用 @skill:run-backtest。默认交付网页。
A股适配（默认）
- 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
- 组合默认 CN 持仓/关注列表；回撤规则在 T+1 与涨跌停下可能无法按美股假设即时减仓，须声明执行缺口。
- 不做空对冲假设。
- 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时
ask_user。
分析架构（投研方法）
- 问题/假设：在约定净值/价格路径上，最大回撤与当前回撤深度如何？是否触及用户阈值？
- 证据清单：净值或价格路径（事实）、阈值与规则（假设）、是否应缩放仓位的叙述（推断）
- 多维交叉验证：峰值日期 vs 谷底；单票回撤 vs 组合回撤（若有持仓）
- 结论与不确定：窗口选择敏感；未建模流动性
- 风险与缺口：无路径数据、阈值未定义
- 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
- 事实 | 假设 | 推断 分栏强制
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 标的/组合 | ask_user / get_portfolio_holdings | 先确认对象 |
| 价格/净值路径 | get_instrument_chart / 用户提供序列 | not-feasible |
| 回撤阈值 | ask_user | 显式默认并标假设 |
| 计算 | opptrix_run / workspace_write | 手工表并说明 |
| 交付 | list_web_vendor → create_web | 可跳过口头要点 |
| A股持仓微观结构 | CN 组合行情序列 | 无持仓清单 → ask_user |
步骤
- 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
- 确认分析对象（单标的净值路径或组合近似）与回撤阈值。
- 声明非 LEAN Runtime；与压力测试边界写清。
- 计算峰值—谷底回撤与当前深度。
- 对照规则状态（是否触发）；不做下单。
- 分栏结论 → 默认
create_web。
网页报告建议目录
- 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
- 回撤定义与阈值（假设）
- 最大回撤与当前深度（事实）
- 规则触发状态
- 事实 / 假设 / 推断
- 与情景压力测试的差异说明
- A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
- 免责声明（风控规则解读≠买卖建议）
禁止
- 荐股；把「触及阈值」写成强制卖出指令
- 禁止假装跑完整 LEAN 引擎
- 用情景冲击替代路径回撤却不声明（应转
@skill:stress-test）
- 禁止无交付就结束（默认 web）
- 编造未计算的回撤数字
- 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
- 禁止假设可自由融券做空
