lean-drawdown-risk

name	lean-drawdown-risk
description	LEAN 启发的回撤风控工作流。用户说「回撤控制」「最大回撤」「drawdown risk」「回撤熔断」「/lean-drawdown-risk」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN 风险管理示例；关注路径回撤规则而非一次性情景冲击。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN回撤风控","summary":"A股持仓路径回撤与T+1执行约束解读","category":"portfolio","slash-rank":"440","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio market workspace artifacts"}
allowed-tools	get_portfolio_holdings portfolio_summary get_instrument_chart ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

LEAN 回撤风控

方法溯源 QuantConnect LEAN 中基于最大回撤 / 路径风险的风控与仓位缩放思路；本技能做回撤度量与规则状态解读，禁止假装跑完整 LEAN 引擎。

何时使用

用户要在 A股/场内 ETF 持仓或标的上关注历史或当前路径回撤、回撤阈值、减仓/熔断类规则是否触发（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。

边界：一次性显式情景冲击（指数跌 X%）用 @skill:stress-test；稳健性参数网格用 @skill:robustness-check；正式策略回测 KPI 用 @skill:run-backtest。默认交付网页。

A股适配（默认）

• 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
• 组合默认 CN 持仓/关注列表；回撤规则在 T+1 与涨跌停下可能无法按美股假设即时减仓，须声明执行缺口。
• 不做空对冲假设。
• 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时 ask_user。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：在约定净值/价格路径上，最大回撤与当前回撤深度如何？是否触及用户阈值？
• 证据清单：净值或价格路径（事实）、阈值与规则（假设）、是否应缩放仓位的叙述（推断）
• 多维交叉验证：峰值日期 vs 谷底；单票回撤 vs 组合回撤（若有持仓）
• 结论与不确定：窗口选择敏感；未建模流动性
• 风险与缺口：无路径数据、阈值未定义
• 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
标的/组合	ask_user / get_portfolio_holdings	先确认对象
价格/净值路径	get_instrument_chart / 用户提供序列	not-feasible
回撤阈值	ask_user	显式默认并标假设
计算	opptrix_run / workspace_write	手工表并说明
交付	list_web_vendor → create_web	可跳过口头要点
A股持仓微观结构	CN 组合行情序列	无持仓清单 → ask_user

步骤

1. 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
2. 确认分析对象（单标的净值路径或组合近似）与回撤阈值。
3. 声明非 LEAN Runtime；与压力测试边界写清。
4. 计算峰值—谷底回撤与当前深度。
5. 对照规则状态（是否触发）；不做下单。
6. 分栏结论 → 默认 create_web。

网页报告建议目录

1. 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
2. 回撤定义与阈值（假设）
3. 最大回撤与当前深度（事实）
4. 规则触发状态
5. 事实 / 假设 / 推断
6. 与情景压力测试的差异说明
7. A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
8. 免责声明（风控规则解读≠买卖建议）

禁止

• 荐股；把「触及阈值」写成强制卖出指令
• 禁止假装跑完整 LEAN 引擎
• 用情景冲击替代路径回撤却不声明（应转 @skill:stress-test）
• 禁止无交付就结束（默认 web）
• 编造未计算的回撤数字
• 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
• 禁止假设可自由融券做空