skill-portfolio-optimize

Turn an alpha signal into optimal portfolio weights under real constraints. Use when a user has factor scores / expected returns and wants portfolio weights, or asks about mean-variance / risk-parity / minimum-variance / maximum-diversification optimisation, sector-neutral or turnover-limited construction. Bridges factor signals and backtesting.

الانتقال إلى التثبيت

المستودع: XinAloha/skills
آخر نشاط في المصدر: ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ في ١٤:٥٤
لغة SKILL.md المكتشفة: الصينية
النجوم: ٣
التفرعات: ٠

خيارات التثبيت

يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.

التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.

يتجاوز الأمر المباشر Prompt المخصّص للمراجعة. افحص المصدر قبل تشغيله.

npx skills add https://github.com/XinAloha/skills --skill skill-portfolio-optimize

يبقى الأمر في سطر واحد. مرّر أفقيًا لمراجعته كاملًا قبل النسخ.

تفضّل نسخة محلية؟ نزّل الملفات المتاحة حاليًا لدى SkillsMP.

مراجعة ملفات المصدر

اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.

مستكشف الملفات

14 ملفات

SKILL.md

تعليمات المصدر · معاينة للقراءة فقط

العودة إلى البحث العودة إلى التثبيت

backtest

Use when an agent needs a standard cross-sectional long-only backtest protocol with T+1 open execution, top-bucket equal weighting, fees, limit-up or limit-down exclusions, benchmark comparison, NAV curves, drawdown, IC, and diagnostic charts.

2026-08-22

brinson-performance-attribution

Brinson-Fachler / BHB sector attribution with interaction, concentration (HHI), top contributors, and optional Carino multi-period linking. Use to explain active return as allocation vs selection.

2026-08-22

factor-backtest

Run and explain cross-sectional trading-factor backtests on schema-compatible factor signals and market data. Use when Codex needs to validate backtest inputs; calculate returns, NAV, drawdown, holdings, turnover, benchmark or hedged performance; generate a PDF diagnostic report; or explicitly verify the checked-in test fixture. Also use for Chinese requests such as 因子回测、收益验证、净值、回撤、持仓、换手、对冲收益或回测报告.

2026-08-22

عرض الكل من هذا المستودع

name	skill-portfolio-optimize
description	Turn an alpha signal into optimal portfolio weights under real constraints. Use when a user has factor scores / expected returns and wants portfolio weights, or asks about mean-variance / risk-parity / minimum-variance / maximum-diversification optimisation, sector-neutral or turnover-limited construction. Bridges factor signals and backtesting.
license	GPL-3.0
category	工具
metadata	{"organization":"QuantSkills","organization_url":"https://github.com/quantskills","repository":"skill-portfolio-optimize","repository_url":"https://github.com/quantskills/skill-portfolio-optimize","project_type":"skill","collection":"portfolio-risk-validation"}

{
  "version": 1,
  "task": {
    "placeholder": "说明或上传 alpha 信号、收益面板/协方差矩阵、现有权重、行业与暴露约束",
    "required": true
  },
  "fields": [
    {
      "key": "objective",
      "label": "优化目标",
      "type": "select",
      "default": "mean_variance",
      "options": [
        { "value": "mean_variance", "label": "均值-方差" },
        { "value": "min_variance", "label": "最小方差" },
        { "value": "max_sharpe", "label": "最大夏普" },
        { "value": "risk_parity", "label": "风险平价" },
        { "value": "max_diversification", "label": "最大分散化" }
      ]
    },
    {
      "key": "weight_cap",
      "label": "单资产权重上限",
      "type": "number",
      "placeholder": "例如 0.05",
      "help": "以小数表示，0.05 即 5%"
    },
    {
      "key": "turnover_limit",
      "label": "换手率上限",
      "type": "number",
      "placeholder": "例如 0.30",
      "help": "仅在提供上一期权重时生效"
    }
  ],
  "prompt_template": "{{#task}}任务与材料：\n{{task}}\n\n{{/task}}{{#attachments}}用户上传的材料（已放入工作区）：\n{{attachments}}\n\n{{/attachments}}把 alpha 信号转化为受约束的目标组合权重，优化目标采用 {{objective}}。{{#weight_cap}}单资产权重上限为 {{weight_cap}}。{{/weight_cap}}{{#turnover_limit}}换手率上限为 {{turnover_limit}}。{{/turnover_limit}}使用正定且稳健的协方差估计，检查行业/因子中性、暴露、换手等约束的可行性与绑定情况，输出权重、风险贡献和求解诊断，不将历史优化结果表述为投资建议，输出中文报告。"
}