skill-portfolio-optimize

Turn an alpha signal into optimal portfolio weights under real constraints. Use when a user has factor scores / expected returns and wants portfolio weights, or asks about mean-variance / risk-parity / minimum-variance / maximum-diversification optimisation, sector-neutral or turnover-limited construction. Bridges factor signals and backtesting.

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Repository: XinAloha/skills
Letzte Quellaktivität: 22. August 2026 um 14:54
Erkannte Sprache von SKILL.md: Chinesisch
Sterne: 3
Forks: 0

Installationsoptionen

Standardmäßig ist der Prompt ausgewählt, der zuerst die Quelle prüft. Sie können zu einem direkten Befehl wechseln oder eine lokale Kopie herunterladen.

Mit Codex oder Claude installieren Kopieren Sie diesen Prompt, fügen Sie ihn in Codex, Claude oder einen anderen Assistant ein und lassen Sie die Skill-Seite prüfen und installieren.

Ein direkter Befehl überspringt den Prüf-Prompt. Prüfen Sie die Quelle, bevor Sie ihn ausführen.

npx skills add https://github.com/XinAloha/skills --skill skill-portfolio-optimize

Der Befehl bleibt in einer Zeile. Scrollen Sie horizontal, um ihn vor dem Kopieren vollständig zu prüfen.

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name	skill-portfolio-optimize
description	Turn an alpha signal into optimal portfolio weights under real constraints. Use when a user has factor scores / expected returns and wants portfolio weights, or asks about mean-variance / risk-parity / minimum-variance / maximum-diversification optimisation, sector-neutral or turnover-limited construction. Bridges factor signals and backtesting.
license	GPL-3.0
category	工具
metadata	{"organization":"QuantSkills","organization_url":"https://github.com/quantskills","repository":"skill-portfolio-optimize","repository_url":"https://github.com/quantskills/skill-portfolio-optimize","project_type":"skill","collection":"portfolio-risk-validation"}

{
  "version": 1,
  "task": {
    "placeholder": "说明或上传 alpha 信号、收益面板/协方差矩阵、现有权重、行业与暴露约束",
    "required": true
  },
  "fields": [
    {
      "key": "objective",
      "label": "优化目标",
      "type": "select",
      "default": "mean_variance",
      "options": [
        { "value": "mean_variance", "label": "均值-方差" },
        { "value": "min_variance", "label": "最小方差" },
        { "value": "max_sharpe", "label": "最大夏普" },
        { "value": "risk_parity", "label": "风险平价" },
        { "value": "max_diversification", "label": "最大分散化" }
      ]
    },
    {
      "key": "weight_cap",
      "label": "单资产权重上限",
      "type": "number",
      "placeholder": "例如 0.05",
      "help": "以小数表示，0.05 即 5%"
    },
    {
      "key": "turnover_limit",
      "label": "换手率上限",
      "type": "number",
      "placeholder": "例如 0.30",
      "help": "仅在提供上一期权重时生效"
    }
  ],
  "prompt_template": "{{#task}}任务与材料：\n{{task}}\n\n{{/task}}{{#attachments}}用户上传的材料（已放入工作区）：\n{{attachments}}\n\n{{/attachments}}把 alpha 信号转化为受约束的目标组合权重，优化目标采用 {{objective}}。{{#weight_cap}}单资产权重上限为 {{weight_cap}}。{{/weight_cap}}{{#turnover_limit}}换手率上限为 {{turnover_limit}}。{{/turnover_limit}}使用正定且稳健的协方差估计，检查行业/因子中性、暴露、换手等约束的可行性与绑定情况，输出权重、风险贡献和求解诊断，不将历史优化结果表述为投资建议，输出中文报告。"
}