| name | portfolio-risk-management |
| description | Compétence en recherche en gestion de portefeuille et gestion des risques financiers. Couvre l'optimisation de portefeuille, la mesure des risques, les modèles de volatilité, les tests de stress, la Value-at-Risk, l'Expected Shortfall, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risk parity, l'allocation d'actifs, le smart beta, et la finance comportementale. |
| category | research |
Compétence en Recherche — Gestion de Portefeuille et Risques
Présentation
Cette compétence couvre la recherche académique en gestion de portefeuille et gestion des risques financiers. Elle permet de naviguer sur arXiv (q-fin, stat, cs) et les revues financières pour trouver les articles les plus récents.
Optimisation de Portefeuille
- Modèle de Markowitz (moyenne-variance)
- Contraintes de cardinalité (NP-hard)
- Frontière efficiente et optimisation convexe
- P vs NP in Portfolio Optimization
- Optimisation robuste et contrainte
Mesures de Risque
- Value-at-Risk (VaR)
- Conditional Value-at-Risk / Expected Shortfall (CVaR/ES)
- Mesures de risque cohérentes (Artzner et al.)
- Adapted Law Invariance and Time-Consistent Dynamic Risk Measures (q-fin.RM)
Modèles de Volatilité et Corrélation
- GARCH et extensions (EGARCH, GJR-GARCH)
- DCC (Dynamic Conditional Correlation)
- Volatilité réalisée et modèles HAR
- Spectral Generalisation of Variance Ratio (q-fin.ST)
- Modèles à facteurs et modèles de covariance
Tests de Stress
- Génération de scénarios plausibles
- Generating Plausible Stress Scenarios via Large Deviations
- Large Deviations Theory pour le risque extrême
- Scénarios adverses et stress tests macroprudentiels
Risk Budgeting et Risk Parity
- Allocation risk-parity
- Contributions au risque (marginale, componentielle)
- Risk budgeting et portefeuilles équilibrés en risque
Risque de Crédit et Contrepartie
- CVA (Credit Valuation Adjustment)
- DVA (Debit Valuation Adjustment)
- Modèles de défaut et notations de crédit
- Pareto Efficient Insurance
Finance Comportementale
- Biais cognitifs et heuristiques
- Sentiment de marché et comportement des investisseurs
- Stable Sentiment: 45 Years of Economic News (physics.soc-ph)
- Finance comportementale et anomalies de marché
Catégories arXiv
- q-fin.PM (Portfolio Management)
- q-fin.RM (Risk Management)
- q-fin.ST (Statistical Finance)
- q-fin.CP (Computational Finance)
- stat.ML (Machine Learning)
Articles Clés
- Portfolio Optimization and Tail-Risk Analytics
- SHARC: SHAP-Based ML Risk Models for Regulatory Capital
- Generating Plausible Stress Scenarios via Large Deviations
- Pareto Efficient Insurance
- Split-Session Cluster GARCH
