portfolio-risk-management

name	portfolio-risk-management
description	Compétence en recherche en gestion de portefeuille et gestion des risques financiers. Couvre l'optimisation de portefeuille, la mesure des risques, les modèles de volatilité, les tests de stress, la Value-at-Risk, l'Expected Shortfall, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risk parity, l'allocation d'actifs, le smart beta, et la finance comportementale.
category	research

Compétence en Recherche — Gestion de Portefeuille et Risques

Présentation

Cette compétence couvre la recherche académique en gestion de portefeuille et gestion des risques financiers. Elle permet de naviguer sur arXiv (q-fin, stat, cs) et les revues financières pour trouver les articles les plus récents.

Optimisation de Portefeuille

• Modèle de Markowitz (moyenne-variance)
• Contraintes de cardinalité (NP-hard)
• Frontière efficiente et optimisation convexe
• P vs NP in Portfolio Optimization
• Optimisation robuste et contrainte

Mesures de Risque

• Value-at-Risk (VaR)
• Conditional Value-at-Risk / Expected Shortfall (CVaR/ES)
• Mesures de risque cohérentes (Artzner et al.)
• Adapted Law Invariance and Time-Consistent Dynamic Risk Measures (q-fin.RM)

Modèles de Volatilité et Corrélation

• GARCH et extensions (EGARCH, GJR-GARCH)
• DCC (Dynamic Conditional Correlation)
• Volatilité réalisée et modèles HAR
• Spectral Generalisation of Variance Ratio (q-fin.ST)
• Modèles à facteurs et modèles de covariance

Tests de Stress

• Génération de scénarios plausibles
• Generating Plausible Stress Scenarios via Large Deviations
• Large Deviations Theory pour le risque extrême
• Scénarios adverses et stress tests macroprudentiels

Risk Budgeting et Risk Parity

• Allocation risk-parity
• Contributions au risque (marginale, componentielle)
• Risk budgeting et portefeuilles équilibrés en risque

Risque de Crédit et Contrepartie

• CVA (Credit Valuation Adjustment)
• DVA (Debit Valuation Adjustment)
• Modèles de défaut et notations de crédit
• Pareto Efficient Insurance

Finance Comportementale

• Biais cognitifs et heuristiques
• Sentiment de marché et comportement des investisseurs
• Stable Sentiment: 45 Years of Economic News (physics.soc-ph)
• Finance comportementale et anomalies de marché

Catégories arXiv

• q-fin.PM (Portfolio Management)
• q-fin.RM (Risk Management)
• q-fin.ST (Statistical Finance)
• q-fin.CP (Computational Finance)
• stat.ML (Machine Learning)

Articles Clés

• Portfolio Optimization and Tail-Risk Analytics
• SHARC: SHAP-Based ML Risk Models for Regulatory Capital
• Generating Plausible Stress Scenarios via Large Deviations
• Pareto Efficient Insurance
• Split-Session Cluster GARCH