strategy-optimization

schema	1.0
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description	交易策略優化方法論，從診斷到達標的迭代流程
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author	claude-domain-skills

交易策略優化 Strategy Optimization

系統化的策略優化流程，從診斷問題到達成目標

適用場景

• 勝率過低（< 40%）
• 報酬未達目標
• 策略在特定市場狀態表現差
• 需要達成特定報酬目標（如 15%+）

核心流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                   策略優化迭代循環                              │
│                                                                 │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐         │
│  │ ANALYZE │ → │ DIAGNOSE│ → │ RESEARCH│ → │IMPLEMENT│         │
│  │  分析   │   │  診斷   │   │  研究   │   │  實作   │         │
│  └────┬────┘   └────┬────┘   └────┬────┘   └────┬────┘         │
│       │             │             │             │               │
│       ▼             ▼             ▼             ▼               │
│  收集指標      找根因       搜尋方案      實作變更             │
│                                                                 │
│       ┌─────────────────────────────────────────┐               │
│       │                                         │               │
│       ▼                                         │               │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐                     │               │
│  │VALIDATE │ → │ ITERATE │ ────────────────────┘               │
│  │  驗證   │   │  迭代   │   未達標 → 回到 ANALYZE              │
│  └────┬────┘   └─────────┘                                      │
│       │                                                         │
│       ▼                                                         │
│   達標 → 文檔化部署                                             │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Phase 1: ANALYZE（分析）

收集當前績效指標：

指標	說明	健康標準
勝率	獲利交易比例	> 40%
報酬	總損益	正數
回撤	最大虧損幅度	< 20%
交易次數	統計顯著性	> 100 筆
期望值	每筆預期獲利	正數

期望值公式

Expectancy = (WinRate × AvgWin) - ((1-WinRate) × AvgLoss)

範例：
勝率: 54.5%, 平均贏: $7.42, 平均輸: $8.26
期望值: (0.545 × 7.42) - (0.455 × 8.26) = +$0.29/筆

正期望值 × 大量交易 = 穩定獲利

Phase 2: DIAGNOSE（診斷）

關鍵：找根因，不是症狀

常見根因