twap-execution

name	twap-execution
description	TWAP执行算法，将大订单在指定时间段内均匀拆分执行以减少市场冲击。适用于量化金融教学与执行算法概念演示；基于简化拆单模型，不适用于实盘交易执行。
version	1.0.0
author	wangyi

twap-execution

TWAP（Time Weighted Average Price）时间加权执行算法：将大订单在指定时间段内均匀拆分执行，减少对市场的冲击。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

calc_num_intervals(duration_minutes, interval_minutes)

计算时段数量。 必填: duration_minutes, interval_minutes

generate_base_schedule(total_shares, duration_minutes, interval_minutes, start_time=None)

生成基础（均匀）TWAP执行计划。 必填: total_shares, duration_minutes, interval_minutes

apply_randomization(schedule, random_pct=0.1, seed=None)

对执行计划应用随机化调整。 必填: schedule

create_progress_tracker(schedule)

创建进度跟踪模板。 必填: schedule

calc_expected_cost(schedule, expected_prices)

计算预期执行成本。 必填: schedule, expected_prices

run_twap_execution(total_shares, duration_minutes=120, interval_minutes=5, randomize=True, random_pct=0.1, start_time=None, expected_prices=None, seed=None)

运行完整TWAP执行算法。 必填: total_shares

simulate_execution(schedule, actual_prices, slippage_bps=2.0)

模拟执行过程，计算实际成本和滑点。 必填: schedule, actual_prices

调用示例

python scripts/main.py \
  --total-shares <total_shares> \
  --duration-minutes <duration_minutes> \
  --interval-minutes <interval_minutes> \
  --randomize <randomize> \
  --random-pct <random_pct> \
  --start-time <start_time> \
  --expected-prices <expected_prices> \
  --seed <seed>