| name | twap-execution |
| description | TWAP执行算法，将大订单在指定时间段内均匀拆分执行以减少市场冲击。适用于量化金融教学与执行算法概念演示；基于简化拆单模型，不适用于实盘交易执行。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
twap-execution
TWAP（Time Weighted Average Price）时间加权执行算法：将大订单在指定时间段内均匀拆分执行，减少对市场的冲击。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
脚本API
calc_num_intervals(duration_minutes, interval_minutes)
计算时段数量。
必填: duration_minutes, interval_minutes
generate_base_schedule(total_shares, duration_minutes, interval_minutes, start_time=None)
生成基础（均匀）TWAP执行计划。
必填: total_shares, duration_minutes, interval_minutes
apply_randomization(schedule, random_pct=0.1, seed=None)
对执行计划应用随机化调整。
必填: schedule
create_progress_tracker(schedule)
创建进度跟踪模板。
必填: schedule
calc_expected_cost(schedule, expected_prices)
计算预期执行成本。
必填: schedule, expected_prices
run_twap_execution(total_shares, duration_minutes=120, interval_minutes=5, randomize=True, random_pct=0.1, start_time=None, expected_prices=None, seed=None)
运行完整TWAP执行算法。
必填: total_shares
simulate_execution(schedule, actual_prices, slippage_bps=2.0)
模拟执行过程，计算实际成本和滑点。
必填: schedule, actual_prices
调用示例
python scripts/main.py \
--total-shares <total_shares> \
--duration-minutes <duration_minutes> \
--interval-minutes <interval_minutes> \
--randomize <randomize> \
--random-pct <random_pct> \
--start-time <start_time> \
--expected-prices <expected_prices> \
--seed <seed>
