| name | lean-equal-weight-pcm |
| description | LEAN 启发的等权组合（PCM）工作流。用户说「等权组合」「equal weight」「1/N」「等权再配」「/lean-equal-weight-pcm」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN 等权/组合构建示例；产出目标权重表而非下单。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN等权组合","summary":"A股/场内ETF等权目标权重与偏离","category":"portfolio","slash-rank":"425","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio market artifacts"} |
| allowed-tools | get_portfolio_holdings portfolio_summary search_instruments batch_instrument_snapshots ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
LEAN 等权组合（PCM）
方法溯源 QuantConnect LEAN 中等权 / Portfolio Construction Model 类思路；本技能产出等权目标权重与偏离说明，禁止假装跑完整 LEAN 引擎，也不是下单指令。
何时使用
用户要在 A股/场内 ETF 给定成分集合上构建或对照 1/N 等权目标（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。
边界：用户已有任意目标权重、只需差额清单用 @skill:rebalance；均值方差优化用 @skill:lean-mean-variance；风险平价用 @skill:lean-risk-parity。默认交付网页。
A股适配（默认）
- 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
- 默认 CN 股票/场内 ETF 篮子等权；再平衡受 T+1 与涨跌停可成交性约束。
- 禁止假设空头腿等权。
- 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时
ask_user。
分析架构（投研方法）
- 问题/假设：在等权规则下，各成分目标权重是多少？相对现持仓偏离多少？
- 证据清单：成分列表与市值/现持仓（事实）、等权规则（假设）、执行路径叙述（推断）
- 多维交叉验证：权重和=100%；偏离加总与现金项
- 结论与不确定：未含成本/税/停牌；等权≠最优
- 风险与缺口：无成分、无市值、无法读持仓
- 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
- 事实 | 假设 | 推断 分栏强制
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 成分宇宙 | ask_user / search_instruments | 先确认 |
| 现持仓（可选） | get_portfolio_holdings / portfolio_summary | 仅出目标权重表 |
| 市值/价格 | batch_instrument_snapshots | 标明名义金额不可算 |
| 计算 | opptrix_run / workspace_write | 手工等权表 |
| 交付 | list_web_vendor → create_web | 可跳过口头要点 |
| A股组合 | CN 标的清单 + 价格 | ask_user 确认篮子 |
步骤
- 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
- 确认成分集合与是否对照现持仓。
- 声明非 LEAN Runtime / 非下单。
- 计算 1/N 目标权重；有持仓则算偏离。
- 校验权重和与缺口。
- 分栏结论 → 默认
create_web。
网页报告建议目录
- 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
- 等权目标权重表（事实计算）
- 相对现持仓偏离（若有）
- 现金与约束说明（假设）
- 事实 / 假设 / 推断
- 成本/流动性局限
- A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
- 免责声明（方案≠下单；无荐股）
禁止
- 荐股；把等权表写成买卖指令
- 禁止假装跑完整 LEAN 引擎
- 擅自改成非等权却称为等权
- 禁止无交付就结束（默认 web）
- 与
@skill:rebalance 混淆：本技能定义等权目标；rebalance 吃用户任意目标
- 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
- 禁止假设可自由融券做空
