lean-equal-weight-pcm

name	lean-equal-weight-pcm
description	LEAN 启发的等权组合（PCM）工作流。用户说「等权组合」「equal weight」「1/N」「等权再配」「/lean-equal-weight-pcm」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN 等权/组合构建示例；产出目标权重表而非下单。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN等权组合","summary":"A股/场内ETF等权目标权重与偏离","category":"portfolio","slash-rank":"425","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio market artifacts"}
allowed-tools	get_portfolio_holdings portfolio_summary search_instruments batch_instrument_snapshots ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

LEAN 等权组合（PCM）

方法溯源 QuantConnect LEAN 中等权 / Portfolio Construction Model 类思路；本技能产出等权目标权重与偏离说明，禁止假装跑完整 LEAN 引擎，也不是下单指令。

何时使用

用户要在 A股/场内 ETF 给定成分集合上构建或对照 1/N 等权目标（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。

边界：用户已有任意目标权重、只需差额清单用 @skill:rebalance；均值方差优化用 @skill:lean-mean-variance；风险平价用 @skill:lean-risk-parity。默认交付网页。

A股适配（默认）

• 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
• 默认 CN 股票/场内 ETF 篮子等权；再平衡受 T+1 与涨跌停可成交性约束。
• 禁止假设空头腿等权。
• 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时 ask_user。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：在等权规则下，各成分目标权重是多少？相对现持仓偏离多少？
• 证据清单：成分列表与市值/现持仓（事实）、等权规则（假设）、执行路径叙述（推断）
• 多维交叉验证：权重和=100%；偏离加总与现金项
• 结论与不确定：未含成本/税/停牌；等权≠最优
• 风险与缺口：无成分、无市值、无法读持仓
• 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
成分宇宙	ask_user / search_instruments	先确认
现持仓（可选）	get_portfolio_holdings / portfolio_summary	仅出目标权重表
市值/价格	batch_instrument_snapshots	标明名义金额不可算
计算	opptrix_run / workspace_write	手工等权表
交付	list_web_vendor → create_web	可跳过口头要点
A股组合	CN 标的清单 + 价格	ask_user 确认篮子

步骤

1. 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
2. 确认成分集合与是否对照现持仓。
3. 声明非 LEAN Runtime / 非下单。
4. 计算 1/N 目标权重；有持仓则算偏离。
5. 校验权重和与缺口。
6. 分栏结论 → 默认 create_web。

网页报告建议目录

1. 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
2. 等权目标权重表（事实计算）
3. 相对现持仓偏离（若有）
4. 现金与约束说明（假设）
5. 事实 / 假设 / 推断
6. 成本/流动性局限
7. A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
8. 免责声明（方案≠下单；无荐股）

禁止

• 荐股；把等权表写成买卖指令
• 禁止假装跑完整 LEAN 引擎
• 擅自改成非等权却称为等权
• 禁止无交付就结束（默认 web）
• 与 @skill:rebalance 混淆：本技能定义等权目标；rebalance 吃用户任意目标
• 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
• 禁止假设可自由融券做空