| name | rs-oneway-vol-spread |
| description | 相对强弱单向波动差择时。用户说「单向波动」「波动剪刀差」「RPS 波动差」「/rs-oneway-vol-spread」时使用。用日 OHLC 计算上行/下行波动差并平滑为状态；可选 RPS 加权。默认 create_web。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"相对强弱单向波动差","summary":"振幅剪刀差与可选 RPS 加权择时状态","category":"quant","slash-rank":"515","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_chart get_index_constituents ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
| references | ["scripts/rs_oneway_vol_spread.py","scripts/fixtures/sample_input.json"] |
相对强弱单向波动差
方法溯源 国信证券市场波动率研究：上行波动 − 下行波动的「剪刀差」，移动平均为正偏多。算法按 QP 目录公式纯 Python 重写，不依赖原 notebook 运行时。
何时使用
用户要对指数/个股做单向波动差状态判断。默认网页。
取数与运行
- 取主标的（或指数）日 K OHLC →
workspace_write。
- 运行：
python scripts/rs_oneway_vol_spread.py --input data.json --output result.json
create_web。
定义
- 上行 =
high/open - 1
- 下行 =
1 - low/open
- 差 = 上行 − 下行；对差做 SMA，
>0 → 状态 1
可选 params.use_rps=true：用 RPS 符号加权差（研报进阶路径）。
参数
params.ma：差的均线（默认 60）params.symbol：多标的输入时指定主序列params.use_rps / params.rps_ma / params.rps_lookback
输出
signal：状态序列series：up/down/diff/diff_ma/rps 等
依赖
仅标准库。
禁止
