rs-oneway-vol-spread

name	rs-oneway-vol-spread
description	相对强弱单向波动差择时。用户说「单向波动」「波动剪刀差」「RPS 波动差」「/rs-oneway-vol-spread」时使用。用日 OHLC 计算上行/下行波动差并平滑为状态；可选 RPS 加权。默认 create_web。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"相对强弱单向波动差","summary":"振幅剪刀差与可选 RPS 加权择时状态","category":"quant","slash-rank":"515","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_chart get_index_constituents ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor
references	["scripts/rs_oneway_vol_spread.py","scripts/fixtures/sample_input.json"]

相对强弱单向波动差

方法溯源 国信证券市场波动率研究：上行波动 − 下行波动的「剪刀差」，移动平均为正偏多。算法按 QP 目录公式纯 Python 重写，不依赖原 notebook 运行时。

何时使用

用户要对指数/个股做单向波动差状态判断。默认网页。

取数与运行

1. 取主标的（或指数）日 K OHLC → workspace_write。
2. 运行：

python scripts/rs_oneway_vol_spread.py --input data.json --output result.json

3. create_web。

定义

• 上行 = high/open - 1
• 下行 = 1 - low/open
• 差 = 上行 − 下行；对差做 SMA，>0 → 状态 1

可选 params.use_rps=true：用 RPS 符号加权差（研报进阶路径）。

参数

• params.ma：差的均线（默认 60）
• params.symbol：多标的输入时指定主序列
• params.use_rps / params.rps_ma / params.rps_lookback

输出

• signal：状态序列
• series：up/down/diff/diff_ma/rps 等

依赖

仅标准库。

禁止

• 荐股；编造未计算序列；无 web 结束