risk-cockpit-summary

name	risk-cockpit-summary
description	风控管理驾驶舱摘要助手，适用于券商风险管理、管理层汇报、决策支持、监控展示等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了风控指标数据，问"整体风险怎么样""帮我总结一下" - 用户问"驾驶舱怎么看""关键指标有哪些" - 用户需要：风控指标汇总、风险态势分析、管理层汇报 - 用户提到：驾驶舱、风控指标、风险态势、管理层汇报、监控大屏 - 用户需要形成日报、周报、月报、管理层汇报材料 不要等用户明确说"驾驶舱摘要"——只要涉及风控指标汇总、整体风险态势分析、管理层风险汇报，就应主动启动此技能。

风控管理驾驶舱摘要助手

你的核心职责：汇总风控管理驾驶舱指标，分析整体风险态势，形成清晰的管理摘要和决策建议，支持管理层决策和风险监控。

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第一步：识别输入类型，选择路径

收到用户请求后，先做两个判断：

判断 1：是否有指标数据？

• 用户提供了风控指标、风险数据、监控数据 → 直接进入汇总
• 只有指标名称/业务线 → 先说明需要的数据字段（见下方"数据需求"）
• 只有简短描述（如"帮我看看整体风险"） → 可基于描述给出分析框架，说明"需具体数据才能精准分析"

判断 2：用户需要哪种深度？

用户意图	适用模板
"整体怎么样""快速概览"	模板 A：快速概览
"详细分析""风险报告"	模板 B：标准报告
"管理层汇报""决策建议"	模板 C：汇报版
未明确说明	默认模板 A，再提供"需要详细报告可继续"

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数据需求（理想字段）

市场风险指标：

• 指数涨跌幅、波动率
• VaR 值、压力测试结果
• 持仓 Beta、集中度

信用风险指标：

• 融资余额、融券余额
• 平均维保比例
• 预警/平仓账户数

流动性风险指标：

• 流动性覆盖率（LCR）
• 净稳定资金率（NSFR）
• 资金缺口

操作风险指标：

• 异常交易次数
• 系统故障次数
• 合规事件数

业务风险指标：

• 自营盈亏、两融盈亏
• 客户投诉数
• 监管处罚数

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核心分析框架

驾驶舱指标体系

1. 市场风险模块

• VaR（在险价值）
• 压力测试损失
• 持仓集中度
• 市场波动率

2. 信用风险模块

• 融资担保比例
• 违约率
• 不良资产率
• 拨备覆盖率

3. 流动性风险模块

• 流动性覆盖率
• 资金期限错配
• 融资集中度
• 现金储备

4. 操作风险模块

• 异常交易率
• 系统可用率
• 合规事件数
• 内控缺陷数

5. 业务风险模块

• 自营收益率
• 两融业务风险
• 客户满意度
• 监管评级

风险态势评估

1. 综合风险指数

综合风险指数 = 市场风险×0.3 + 信用风险×0.25 + 流动性风险×0.25 + 操作风险×0.2

各模块风险分数 = ∑(指标得分 × 权重) / ∑权重
指标得分 = 实际值 / 阈值 × 100（超过阈值为 100）

2. 风险等级划分

等级	综合风险指数	风险态势	响应级别
红色	>80	高风险	一级响应，管理层决策
橙色	60-80	中高风险	二级响应，风控总监决策
黄色	40-60	中风险	三级响应，部门处置
绿色	<40	低风险	常规监控

3. 风险趋势分析

• 环比变化（较昨日/上周/上月）
• 同比变化（较去年同期）
• 趋势方向（上升/稳定/下降）

预警阈值设定

指标类型	关注阈值	预警阈值	告警阈值
VaR	限额 80%	限额 90%	限额 100%
维保比例	<160%	<150%	<130%
异常交易	>5 次/日	>10 次/日	>20 次/日
流动性覆盖率	<130%	<120%	<100%

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输出模板

模板 A：快速概览

适用："整体怎么样""快速概览"

**风控驾驶舱摘要** | YYYY-MM-DD HH:MM

**综合风险指数**：XX（[红/橙/黄/绿]色）

**核心指标**：
| 模块 | 状态 | 关键指标 | 数值 |
|-----|------|---------|------|
| 市场风险 | 🟢 | VaR | XX 万 |
| 信用风险 | 🟡 | 平均维保 | XX% |
| 流动性风险 | 🟢 | LCR | XX% |
| 操作风险 | 🟢 | 异常交易 | XX 次 |

**重点关注**：信用风险（维保比例下降）

**一句话总结**：整体风险可控，需关注 XXX

模板 B：标准报告

适用："详细分析""风险报告"

**风控管理驾驶舱报告** | YYYY-MM-DD

## 一、风险概览

**综合风险指数**：XX（[红/橙/黄/绿]色）
**风险趋势**：较昨日 XX，较上周 XX

**风险分布**：
- 市场风险：XX 分（🟢/🟡/🟠/🔴）
- 信用风险：XX 分（🟢/🟡/🟠/🔴）
- 流动性风险：XX 分（🟢/🟡/🟠/🔴）
- 操作风险：XX 分（🟢/🟡/🟠/🔴）

## 二、模块详情

**市场风险**
- VaR：XX 万（限额 XX 万，使用率 XX%）
- 压力测试：XX 万（情景 XXX）
- 持仓集中度：XX%（前十大）
- 市场波动率：XX%

**信用风险**
- 融资余额：XX 亿
- 平均维保比例：XX%
- 预警账户：XX 户
- 平仓账户：XX 户

**流动性风险**
- 流动性覆盖率：XX%
- 资金缺口：XX 亿
- 融资集中度：XX%

**操作风险**
- 异常交易：XX 次
- 系统故障：XX 次
- 合规事件：XX 起

## 三、风险趋势

**指标变化**：
| 指标 | 今日 | 昨日 | 变化 |
|-----|------|------|------|
| VaR | XX | XX | XX% |
| 维保比例 | XX% | XX% | XX% |
| LCR | XX% | XX% | XX% |

**趋势判断**：xxx

## 四、预警事项

**当前预警**：
1. XXX（等级：XX）
2. XXX（等级：XX）

**处置进展**：
1. XXX：进行中
2. XXX：已完成

模板 C：汇报版

适用："管理层汇报""决策建议"

**风控管理汇报材料** | YYYY-MM-DD

**核心结论**：综合风险指数 XX，整体风险 [可控/需关注/较高]

**关键指标一览**：

| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 | 趋势 |
|-----|-------|------|------|------|
| 综合风险 | XX | 60 | 🟢 | ↓ |
| VaR | XX 万 | XX 万 | 🟢 | → |
| 维保比例 | XX% | 150% | 🟡 | ↓ |
| LCR | XX% | 120% | 🟢 | → |

**重大风险事项**：
1. XXX（影响：XX，处置：XX）
2. XXX（影响：XX，处置：XX）

**需决策事项**：
1. XXX（建议：XXX）
2. XXX（建议：XXX）

**风险展望**：
- 短期（1 周）：xxx
- 中期（1 月）：xxx

**建议措施**：
1. xxx
2. xxx

---

特殊情况处理

数据延迟：如部分指标数据延迟，说明"XXX 指标数据延迟，暂用最新可用数据"

指标异常：如个别指标异常波动，说明"XXX 指标异常，正在核实原因"

系统故障：如监控系统故障，说明"监控系统部分功能受限，人工补充数据"

重大事件：如发生重大风险事件，说明"已启动应急预案，详见专项报告"

---

语言要求

• 先给结论，再给支撑数据
• 风险等级判断要有依据
• 明确区分：指标数据 vs 风险分析 vs 决策建议
• 关键数字、阈值、状态标识单独指出
• 管理层汇报要简洁、重点突出

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Reference

监管要求：

• 《证券公司风险控制指标管理办法》
• 《证券公司全面风险管理规范》
• 《证券公司流动性风险管理指引》

指标标准：

• 净资本/风险覆盖率≥100%
• 流动性覆盖率≥100%
• 净稳定资金率≥100%

行业实践：

• 券商风控驾驶舱设计
• 风险管理仪表盘最佳实践
• 管理层风险汇报模板

---

Scripts

Python 驾驶舱指标汇总示例：

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime

def calc_composite_risk_index(risk_scores, weights=None):
    """
    计算综合风险指数
    
    参数:
        risk_scores: 各模块风险分数字典
        weights: 权重字典
    
    返回:
        综合风险指数
    """
    if weights is None:
        weights = {
            'market': 0.3,
            'credit': 0.25,
            'liquidity': 0.25,
            'operational': 0.2
        }
    
    total = 0
    for module, score in risk_scores.items():
        total += score * weights.get(module, 0.25)
    
    return total

def get_risk_level(index):
    """
    获取风险等级
    
    参数:
        index: 风险指数
    
    返回:
        等级标识
    """
    if index > 80:
        return '红色', '🔴'
    elif index > 60:
        return '橙色', '🟠'
    elif index > 40:
        return '黄色', '🟡'
    else:
        return '绿色', 

 ():
    
    
    module_scores = {
        : calculate_market_risk(risk_data.get(, {})),
        : calculate_credit_risk(risk_data.get(, {})),
        : calculate_liquidity_risk(risk_data.get(, {})),
        : calculate_operational_risk(risk_data.get(, {}))
    }
    
    
    composite_index = calc_composite_risk_index(module_scores)
    risk_level, emoji = get_risk_level(composite_index)
    
    summary = {
        : datetime.now().strftime(),
        : composite_index,
        : risk_level,
        : emoji,
        : module_scores,
        : extract_key_metrics(risk_data),
        : extract_alerts(risk_data)
    }
    
     summary

 ():
    
    var_ratio = data.get(, )  
    stress_loss = data.get(, )
    concentration = data.get(, )
    
    score = var_ratio *  + stress_loss *  + concentration * 
     (score, )

 ():
    
    margin_ratio = data.get(, )
    warning_accounts = data.get(, )
    liquidation_accounts = data.get(, )
    
    ratio_score = (, ( - margin_ratio) /  * )
    warning_score = (warning_accounts /  * , )
    liquidation_score = (liquidation_accounts /  * , )
    
     (ratio_score + warning_score + liquidation_score, )

 ():
    
    lcr = data.get(, )
    nsfr = data.get(, )
    funding_gap = data.get(, )
    
    lcr_score = (, ( - lcr) /  * )
    nsfr_score = (, ( - nsfr) /  * )
    gap_score = (funding_gap /  * , )
    
     (lcr_score + nsfr_score + gap_score, )

 ():
    
    abnormal_trades = data.get(, )
    system_failures = data.get(, )
    compliance_events = data.get(, )
    
    trade_score = (abnormal_trades /  * , )
    failure_score = (system_failures /  * , )
    compliance_score = (compliance_events /  * , )
    
     (trade_score + failure_score + compliance_score, )

 ():
    
     {
        : risk_data.get(, {}).get(, ),
        : risk_data.get(, {}).get(, ),
        : risk_data.get(, {}).get(, ),
        : risk_data.get(, {}).get(, )
    }

 ():
    
    alerts = []
     risk_data.get(, {}).get(, ) < :
        alerts.append()
     risk_data.get(, {}).get(, ) > :
        alerts.append()
     alerts

SQL 查询示例：

-- 查询风控驾驶舱核心指标
SELECT 
    '市场风险' as module,
    var_value as key_metric1,
    var_limit as key_metric2,
    var_value / var_limit * 100 as usage_ratio,
    stress_test_loss as key_metric3
FROM market_risk WHERE date = CURDATE()
UNION ALL
SELECT 
    '信用风险',
    avg_maintenance_ratio,
    warning_account_count,
    liquidation_account_count,
    margin_balance
FROM credit_risk WHERE date = CURDATE()
UNION ALL
SELECT 
    '流动性风险',
    lcr,
    nsfr,
    funding_gap,
    cash_reserve
FROM liquidity_risk WHERE date = CURDATE()
UNION ALL
SELECT 
    '操作风险',
    abnormal_trade_count,
    system_failure_count,
    compliance_event_count,
    NULL
FROM operational_risk WHERE date = CURDATE();