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FICC 经营分析报告生成系统 - 基于 Anthropic financial-services-plugins 架构，支持 18 个业务团队的多维度经营分析
Mit Codex oder Claude installieren Kopieren Sie diesen Prompt, fügen Sie ihn in Codex, Claude oder einen anderen Assistant ein und lassen Sie die Skill-Seite prüfen und installieren.
FICC经营分析报告主协调器，负责工作流程编排、阶段路由与状态管理，协调各子技能完成报告生成全流程
客户解决方案插件 - 套保方案设计、结构性产品定价、客户风险分析
大宗商品业务插件 - 贵金属、能源、基本金属分析与估值
FICC 核心插件 - 数据连接、基础建模、统一接口
固收业务插件 - 利率债、信用债、衍生品分析与估值
外汇业务插件 - 汇率分析、外汇交易、衍生品分析与估值
Basierend auf der SOC-Berufsklassifikation
| name | ficc-analysis-report |
| description | FICC 经营分析报告生成系统 - 基于 Anthropic financial-services-plugins 架构，支持 18 个业务团队的多维度经营分析 |
| dependency | {"python":["anthropic>=0.42.0","pandas>=2.0.0","numpy>=1.24.0"]} |
本技能系统基于 Anthropic financial-services-plugins 架构设计，提供完整的 FICC（固定收益、外汇、大宗商品）经营分析能力，支持招商银行 18 个业务团队的多维度经营分析。
遵循 Anthropic 的金融服务插件最佳实践：
ficc-analysis-report/
│
├── manifest.yaml # 技能包清单
├── config.yaml # 全局配置
│
├── src/ # 源代码
│ ├── __init__.py
│ ├── models/ # 数据模型
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── portfolio.py # 组合模型
│ │ ├── instrument.py # 工具模型
│ │ ├── market_data.py # 市场数据模型
│ │ └── report.py # 报告模型
│ │
│ ├── core/ # 核心能力
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── data_connector.py # 数据连接
│ │ ├── curve_builder.py # 曲线构建
│ │ ├── pricing_engine.py # 定价引擎
│ │ └── risk_engine.py # 风险引擎
│ │
│ ├── plugins/ # 业务插件
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── fixed_income.py # 固收业务
│ │ ├── fx_desk.py # 外汇交易
│ │ ├── commodities.py # 大宗商品
│ │ ├── client_solutions.py # 客户解决方案
│ │ └── sales_trading.py # 销售交易
│ │
│ └── workflows/ # 工作流
│ ├── __init__.py
│ ├── report_generator.py # 报告生成工作流
│ ├── data_collection.py # 数据收集工作流
│ └── analysis_pipeline.py # 分析流水线
│
├── tests/ # 测试
│ ├── unit/
│ ├── integration/
│ └── e2e/
│
└── docs/ # 文档
├── api/
├── architecture/
└── examples/
from dataclasses import dataclass
from typing import List, Dict, Optional
from decimal import Decimal
from datetime import date
@dataclass
class Portfolio:
"""投资组合模型"""
portfolio_id: str
name: str
business_line: str # 业务线：固收/外汇/商品
team: str # 团队
as_of_date: date
# 持仓
positions: List['Position']
# 汇总指标
total_notional: Decimal
market_value: Decimal
ytd_pnl: Decimal
# 风险指标
var_1d: Optional[Decimal] = None
var_10d: Optional[Decimal] = None
# 元数据
metadata: Dict = None
@dataclass
class Position:
"""持仓模型"""
position_id: str
instrument: 'Instrument'
quantity: Decimal
direction: str # LONG / SHORT
avg_cost: Decimal
# 市场数据
market_price: Decimal
market_value: Decimal
unrealized_pnl: Decimal
# 风险
delta: Optional[Decimal] = None
gamma: Optional[Decimal] = None
vega: Optional[Decimal] = None
@dataclass
class Instrument:
"""金融工具基类"""
instrument_id: str
name: str
instrument_type: str # BOND / SWAP / OPTION / FUTURE / SPOT
currency: str
# 交易参数
notional: Decimal
maturity_date: Optional[date] = None
# 定价参数
pricing_model: Optional[str] = None
model_params: Dict = None
@dataclass
class Bond(Instrument):
"""债券"""
face_value: Decimal
coupon_rate: Decimal
coupon_frequency: int # 每年付息次数
issue_date: date
# 债券特有
issuer: str
credit_rating: Optional[str] = None
# 计算指标
ytm: Optional[Decimal] = None
modified_duration: Optional[Decimal] = None
convexity: Optional[Decimal] = None
@dataclass
class IRSwap(Instrument):
"""利率互换"""
fixed_rate: Decimal
fixed_leg_currency: str
floating_index: str # 如：SOFR, SHIBOR
floating_spread: Decimal
# leg 详情
fixed_leg_tenor: str
floating_leg_tenor: str
# 估值
npv: Optional[Decimal] = None
pv01: Optional[Decimal] = None
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List, Dict, Optional
from decimal import Decimal
class FixedIncomePlugin(ABC):
"""固收业务插件接口"""
@abstractmethod
def analyze_bond(self, bond: Bond, market_data: Dict) -> Dict:
"""
分析债券
Returns:
{
"ytm": Decimal, # 到期收益率
"duration": Decimal, # 久期
"convexity": Decimal, # 凸性
"credit_metrics": Dict # 信用指标
}
"""
pass
@abstractmethod
def price_swap(self, swap: IRSwap, curves: Dict) -> Decimal:
"""
定价利率互换
Args:
swap: 互换合约
curves: {"discount": Curve, "forward": Curve}
Returns:
互换净现值
"""
pass
@abstractmethod
def calculate_pnl_attribution(self, portfolio: Portfolio,
start_date: date, end_date: date) -> Dict:
"""
计算损益归因
五维度归因：Carry, Roll-down, Rate Change, Spread Change, Other
"""
pass
from ficc_analysis_report import FICCReportGenerator
from datetime import date
# 初始化报告生成器
report_gen = FICCReportGenerator(
config={
"business_line": "commodities",
"team": "precious_metals",
"data_mode": "guided" # 或 "database"
}
)
# 生成报告
report = report_gen.generate(
period="2025Q1",
report_type="business_analysis",
output_format=["markdown", "h5"]
)
print(f"报告已生成: {report.markdown_path}")
print(f"H5页面: {report.h5_url}")