A股量化交易全流程主调度器。负责解析用户意图，管理投研阶段状态机，维护跨 Skill 的上下文对象，按流程依次调度七个子 Skill 完成从数据采集到绩效报告的全链路工作。本身不执行任何量化计算，只做编排。
A股实盘执行与监控引擎。支持模拟交易(paper)与实盘交易(live)两种模式，可对接 xtquant(miniQMT)、掘金(gm) 等券商接口。内置硬风控断路器（单日亏损限制、单笔金额上限、持仓集中度、订单频率限制），支持账户查询、订单发送与撤单、仓位同步，所有交易操作完整记录到审计日志。默认使用 paper 模拟交易模式（生产可用）。
A股数据采集与治理引擎。支持从 Tushare Pro、BaoStock、AkShare、xtquant、掘金(gm)、通达信(tdxquant)、万得(Wind)、同花顺(iFinD) 等多数据源获取日线/分钟线行情、财务、估值数据，完成复权、涨跌停标记、ST过滤、新股剔除、停牌处理等本土化清洗，并持久化到本地 Parquet 文件。优先使用 Agent 系统内置的金融数据获取工具（MCP/Skill/插件）。支持精准降级、模拟数据兜底、依赖自动安装。
A股绩效归因与可视化报告引擎。支持三种报告类型：量化投资者生成包含净值曲线、绩效指标 TearSheet、月度收益热力图、申万行业归因、Brinson 分解、风格暴露分析的综合 HTML 报告；非量化投资者生成个股技术面深度分析（9 章节，含A股特色：资金面、龙虎榜）和基本面深度分析（10 章节，含A股特色：股东结构）独立报告；绩效复盘报告从实盘/模拟交易账本中提取成交记录，通过 FIFO round-trip 归组实现盈亏归因、执行质量分析和 A 股压力期表现分析。集成 TradingView 轻量级 K…
A股策略回测引擎。原生 pandas/numpy 实现，内置 T+1 交割、涨跌停板、停牌处理、A股真实费用模型（佣金/印花税/过户费双侧），自动计算年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率等关键指标，生成回测报告和可视化图表。支持基准对比（alpha/beta/excess_return）与成本分离（gross/net return）。
A股阿尔法因子研究与构建引擎。支持定义和计算A股专属的Alpha因子（动量反转、市值、换手率、资金流、事件驱动等），提供因子IC分析（含行业中性化处理）、分层回测、相关性去冗余、多因子融合等功能。底层技术指标计算支持TA-Lib和pandas_ta双后端切换（默认pandas_ta）。支持表达式引擎声明式因子定义、Alpha158扩展因子库、提前期偏差检测、IC衰减分析。可选接入惊泥因子库(jingni-datafeed)获取已沉淀因子数据。
A股组合优化与风控引擎。基于 PyPortfolioOpt 进行组合权重优化（最大夏普、最小方差、分层风险平价 HRP、Black-Litterman、CVaR），支持A股特有约束（个股权重上限、换手率控制），内置 VaR/CVaR 风险度量，提供组合层面和个股层面的多层止损机制。默认使用最大夏普比率（max_sharpe）优化方法。
A股策略开发与模型训练引擎。支持截面多因子选股模型（LightGBM/CatBoost/逻辑回归/随机森林）、超参数优化（Optuna）以及实验管理（MLflow）。内置过拟合防范机制（分组时序交叉验证 Purged Group Time Series Split）与策略模板库。支持 alpha 表达式引擎和动态权重分配。