benchmark-tracking

name	benchmark-tracking
description	跟踪组合优化，计算跟踪误差与信息比率并优化构建跟踪组合。适用于指数跟踪与增强指数策略的。优化采用随机采样近似，未考虑成分股调整与交易成本，不适用于实盘指数跟踪，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

benchmark-tracking

基准跟踪工具，计算跟踪误差和信息比率，优化构建跟踪组合，仅使用 Python 标准库。

脚本API

tracking_error(portfolio_returns, benchmark_returns, annualization=1)

计算跟踪误差。 必填: portfolio_returns, benchmark_returns

information_ratio(portfolio_returns, benchmark_returns, annualization=1)

计算信息比率。 必填: portfolio_returns, benchmark_returns

tracking_quality(portfolio_returns, benchmark_returns, annualization=12)

综合跟踪质量评估。 必填: portfolio_returns, benchmark_returns

optimize_tracking_portfolio(cov_matrix, benchmark_weights, asset_alphas=None, max_weight=1.0, min_weight=0.0, target_te=None, lambda_risk=1.0, n_iter=10000, seed=42)

优化跟踪组合。 必填: cov_matrix, benchmark_weights

calc_te(weights)

计算跟踪误差²。 必填: weights

调用示例

python scripts/main.py \
  --cov-matrix <cov_matrix> \
  --benchmark-weights <benchmark_weights> \
  --asset-alphas <asset_alphas> \
  --max-weight <max_weight> \
  --min-weight <min_weight> \
  --target-te <target_te> \
  --lambda-risk <lambda_risk> \
  --n-iter <n_iter> \
  --seed <seed>