operational-risk

name	operational-risk
description	操作风险量化工具，实现基本指标法、损失分布法（LDA）及频率/严重性分布拟合（泊松、对数正态、Weibull、GPD）。实现，适用于操作风险建模教学与LDA原型验证。不适用于正式操作风险资本计算或监管报告，分布参数为示意值且未考虑相关性调整，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

operational-risk

操作风险量化工具，使用损失分布法（LDA）对高频低频操作风险损失事件进行建模，计算操作风险资本。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

poisson_pmf(k, lam)

泊松分布概率质量函数。 必填: k, lam

poisson_sample(lam)

从泊松分布中抽样（Knuth算法）。 必填: lam

negative_binomial_sample(r, p)

从负二项分布中抽样。 必填: r, p

fit_frequency_distribution(event_counts, dist_type='poisson')

拟合频率分布。 必填: event_counts

lognormal_sample(mu, sigma)

从对数正态分布中抽样。 必填: mu, sigma

lognormal_pdf(x, mu, sigma)

对数正态分布概率密度函数。 必填: x, mu, sigma

weibull_sample(shape, scale)

从 Weibull 分布中抽样。 必填: shape, scale

gpd_sample(shape, scale)

从广义帕累托分布(GPD)中抽样。 必填: shape, scale

fit_severity_distribution(losses, dist_type='lognormal', threshold=None)

拟合严重性分布。 必填: losses

loss_distribution_approach(frequency_params, severity_params, confidence_level=0.999, n_simulations=100000, seed=42)

损失分布法计算操作风险资本。 必填: frequency_params, severity_params

operational_risk_basics(gross_income, factor=0.15)

基本指标法计算操作风险资本。 必填: gross_income

调用示例

python scripts/main.py \
  --lam <lam> \