stress-testing

name	stress-testing
description	金融压力测试工具，支持历史情景重放、假设情景构造、反向压力测试与敏感性分析。情景分析实现，适用于压力测试方法论教学与情景分析原型验证。不适用于正式监管压力测试（如CCAR/ILAAP），情景参数为预设示意值，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

stress-testing

金融压力测试工具，预定义金融危机、利率冲击、市场崩盘等压力场景，估算投资组合在极端情景下的损失。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

apply_stress_scenario(portfolio, scenario_name, correlation_adjustment=True, base_correlation=0.3)

将压力场景应用于投资组合。 必填: portfolio, scenario_name

run_multiple_scenarios(portfolio, scenarios=None)

运行多个压力场景。 必填: portfolio

reverse_stress_test(portfolio, target_loss_pct=0.3)

反向压力测试：找到导致目标损失的场景。 必填: portfolio

调用示例

python scripts/main.py \
  --portfolio <portfolio> \
  --scenarios <scenarios> \