| name | position_sizing_decision_skill |
| description | 根据风险预算、波动特征、交易把握度与组合承受力，给出单笔交易的合理仓位大小与分批节奏建议。适用于下单前控仓、候选股比较与风险暴露管理场景。 |
| key words | 仓位决策，position sizing，风险预算，控仓，资金分配 |
Position Sizing Decision Skill
数据依赖与执行前置条件
推荐使用万得 wind-mcp-skill 获取底层数据。执行前先检查本地是否已有 wind-mcp-skill；若没有，提示用户安装：
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
技能定位
本技能用于解决“方向大致看对了，但到底该下多大”的问题。输出重点不是鼓励重仓表达观点，而是把风险预算、价格波动、计划止损距离和组合承受能力连接起来，让仓位大小成为纪律结果，而不是情绪结果。
功能简介
本技能的核心功能是：按风险预算给出适合的仓位大小与分批建议。
它强调先量化可承受损失，再反推资金投入规模，帮助使用者避免因单笔交易仓位过大而破坏整体节奏。
使用场景
- 用户已经有交易方向，但不知道单笔应该下多少仓位。
- 多个候选交易同时存在，需要决定谁配大仓、谁只给试错仓。
- 市场波动加大后，用户想重新校准单笔风险暴露。
- 团队希望统一仓位语言，减少“一把梭”和随意加码。
工作原则
- 仓位大小必须由可承受风险反推，不能由主观信心正推。
- 单笔仓位决策要同时考虑标的波动、止损距离、流动性和组合相关性。
- 不确定性越高，首笔仓位应越克制，等待后续验证再决定是否放大。
- 仓位建议必须和具体计划绑定，脱离计划的仓位数字没有意义。
- 正文不描述内部实现方式，只输出判断依据与建议。
执行流程
Step 1：确认账户约束与风险预算口径
先明确本次仓位建议基于什么约束：
- 是以单笔最大可承受亏损为核心，还是以总仓暴露为核心
- 用户是稳健型、均衡型还是激进型风险偏好
- 计划允许的试错次数有多少
- 是否存在行业、主题或单票上限
若用户未说明，默认以“单笔先控制风险，再考虑收益放大”为基本口径。
Step 2：识别交易类型与不确定性等级
不同交易类型，不应套用同一仓位模板：
- 趋势确认型交易可以接受相对更完整的仓位表达
- 事件驱动型交易需要更重视跳空与失真风险
- 抄底、反转、左侧试错类交易应显著降低首笔权重
- 流动性不足或波动过大的标的，应额外加入折扣
Step 3：测量波动与止损距离
仓位建议必须建立在“输得起”的距离上：
- 当前价格波动是否处于常态区间
- 若计划止损位过远，仓位是否需要同步缩小
- 若计划止损位过近，是否容易因噪音被洗出
- 是否需要采用更分散的入场节奏来降低点位敏感度
Step 4：评估组合承受力与相关性
单笔仓位不能脱离现有持仓环境：
- 当前组合是否已经偏向同一板块或同一风格
- 新交易是否会明显提高相关性聚集
- 当前总仓是否已高，导致新增交易容错下降
- 若已有相似逻辑持仓，新仓是否应按“补充暴露”而不是独立仓位处理
Step 5：给出首笔仓位与后续分批框架
仓位建议至少分成两个层次：
同时明确：
- 在何种确认条件下允许加仓
- 在何种不利波动下必须停止追加
- 是否适合一次到位，还是必须分批
Step 6：压力测试仓位是否可被执行
把建议仓位放到真实波动环境里再看一遍：
- 若开盘跳空，仓位是否仍可接受
- 若出现连续不利波动，心理和资金是否都扛得住
- 若首笔即止损，是否会破坏后续执行纪律
- 若市场环境突变，仓位是否还能快速收缩
Step 7：形成仓位建议成稿
最终输出应让使用者清楚知道“这笔能配多大、为什么不是更大、什么时候可以加、什么时候必须收”。正文保留约束逻辑、建议数字与风险说明。
输出结构
仓位决策建议（{YYYY-MM-DD}）
一、30 秒结论
- 交易对象：{股票名称}
- 建议仓位等级：{轻仓 / 中等 / 偏重 / 仅观察}
- 首笔建议：{内容}
- 扩仓条件：{内容}
- 主要限制因素：{一句话}
二、仓位建议拆解
| 维度 | 判断 | 对仓位的影响 |
|---|
| 风险预算 | {内容} | {内容} |
| 波动水平 | {内容} | {内容} |
| 止损距离 | {内容} | {内容} |
| 组合相关性 | {内容} | {内容} |
| 流动性 | {内容} | {内容} |
三、执行框架
- 首笔仓位：{内容}
- 二次加仓条件：{内容}
- 最大总仓位上限：{内容}
- 停止追加条件：{内容}
四、压力测试
- 不利情景：{内容}
- 可承受度判断：{内容}
- 应对动作：{内容}
五、风险提示
质量要求
- 仓位建议必须解释形成依据，不能只给百分比。
- 首笔仓位与总仓位上限必须区分。
- 要体现组合相关性与环境约束，而不是只看单票。
- 对高波动或高不确定交易必须显式降档。
- 输出应帮助控仓，而不是合理化重仓冲动。
