| name | backtest |
| description | Use when an agent needs a standard cross-sectional long-only backtest protocol with T+1 open execution, top-bucket equal weighting, fees, limit-up or limit-down exclusions, benchmark comparison, NAV curves, drawdown, IC, and diagnostic charts. |
| quantSkills | {"project_type":"skill","category":"tooling","tags":["backtest","cross-section","long-only","diagnostics","quant-research"],"platforms":["claude-code","codex","openclaw","cursor"],"status":"stable","validation_level":"listed","maintainer_type":"community","summary_zh":"不是回测框架，而是截面多头回测的标准协议：T+1 开盘成交、Top 等权、双边 15bp、涨跌停剔除、四联诊断图、5 项健康度自检。","summary_en":"Standard cross-sectional long-only backtest protocol with T+1 execution, fees, limit filters, NAV curves, IC, drawdown, and diagnostic charts.","license":"GPL-3.0"} |
{
"version": 1,
"task": {
"placeholder": "补充信号文件、回测区间、基准或特殊假设（可选）"
},
"fields": [
{
"key": "factor",
"label": "内置因子",
"type": "select",
"default": "momentum_20",
"help": "填写自定义表达式时以表达式为准",
"options": [
{ "value": "momentum_20", "label": "20日动量" },
{ "value": "reversal_5", "label": "5日反转" },
{ "value": "lowvol_20", "label": "20日低波动" },
{ "value": "alpha101_101", "label": "Alpha101 #101" },
{ "value": "alpha101_12", "label": "Alpha101 #12" },
{ "value": "corr_open_vol", "label": "量价背离" }
]
},
{
"key": "expr",
"label": "自定义因子表达式",
"type": "textarea",
"placeholder": "例如：-1 * correlation(rank(open), rank(volume), 10)"
},
{
"key": "universe",
"label": "股票池",
"type": "select",
"default": "000300.SH",
"options": [
{ "value": "000300.SH", "label": "沪深300" },
{ "value": "000905.SH", "label": "中证500" },
{ "value": "399006.SZ", "label": "创业板指" },
{ "value": "000852.SH", "label": "中证1000" }
]
},
{
"key": "horizon",
"label": "持有周期",
"type": "select",
"default": "5",
"options": [
{ "value": "1", "label": "1日" },
{ "value": "5", "label": "5日" },
{ "value": "10", "label": "10日" }
]
}
],
"prompt_template": "{{#task}}任务与材料：\n{{task}}\n\n{{/task}}{{#attachments}}用户上传的材料（已放入工作区）：\n{{attachments}}\n\n{{/attachments}}对 {{universe}} 中的因子 {{factor}}{{#expr}}（自定义表达式优先：{{expr}}）{{/expr}} 按 {{horizon}} 日持有周期执行标准截面多头回测，严格采用 T+1 开盘成交、Top 10% 等权、滚动持仓、双边费用、涨跌停与停牌过滤，比较基准并给出净值、回撤、换手、IC、分层收益和健康度诊断，输出中文报告。"
}
Backtest
把信号 [date × symbol] 模拟交易出来，得到净值 / 回撤 / 换手 / 分组收益。从"统计相关"走向"可执行收益"的关键一步。
核心规则
- T+1 开盘成交：T 日收盘后才有信号，只能用 T+1 开盘买卖（详见
references/assumptions.md）
- Top 分位等权：每日按截面排名取 Top 10%，等权持有
- 滚动持仓：H 日重叠，每日 1/H 资金被换仓
- 涨跌停 / 停牌剔除：A 股
trade_status==1 或 close >= limit_up*0.99
- 双边 15bp：佣金 + 印花 + 滑点综合估计（美股可降到 5bp）
- 必出图：四联或六联诊断图，单看数字会漏信息（详见
references/diagnostic-charts.md）
- 跑完先体检：5 项健康度自检，再相信结果（详见
references/health-check.md）
工作流（标准 5 步）
1. 校验信号契约（截面规模 / std / 涨跌停字段是否齐）
2. 算 T+1 开盘成交矩阵（mask 涨跌停 / 停牌）
3. 滚动持仓回测（队列 sleeves，每日 1/H 换仓）
4. 算指标（年化 / Sharpe / MDD / 换手）
5. 出四联图 + benchmark 对齐
接口映射
| 本 skill 概念 | 你的项目对应 |
|---|
panel 必须字段 | open / close / high / low / volume / trade_status / limit_up / limit_down |
signal | [date × symbol] 浮点 DataFrame，已截面 z-score |
horizon | 必须等于信号声明的 H |
项目内的 backtest() | 永远优先调用，不要自己另写一份"通用版"（破坏评估口径） |
按需加载
| 何时读 | 文件 |
|---|
| 不确定回测假设是不是合理 | references/assumptions.md |
| 想看核心算法骨架 | references/algorithm.md |
| 不会画四联图 | references/diagnostic-charts.md |
| 跑完想做健康度自检 | references/health-check.md |
| 怀疑结果不对劲 | references/anti-patterns.md |
QA 检查清单
跨工具适配
- OpenAI Codex / Assistants →
agents/openai.yaml
- Cursor →
agents/cursor-rule.mdc
- 无原生 skill 机制 →
agents/portable-loader.md
项目边界（量化研究合规声明）
按 QUANTSKILLS 社区规则 §8 声明。
- 数据来源：本 skill 不附带任何市场数据；使用者需自行准备行情面板（OHLCV / 涨跌停 / 停牌状态等），数据合法性与许可由使用者负责。
- 假设与参数：默认假设见各 references（T+1 开盘成交、Top 10% 等权、双边 15bp 手续费、A 股涨跌停规则等）。这些是研究阶段的标准化假设，不等同于真实交易。
- 已知限制：
- 不模拟市场冲击、不模拟集合竞价滑点、不模拟券池融券约束
- 不处理分红除权除息 / 配股 / 重大事件停牌的复杂情形
- 默认 pooled cross-section 范式，对单股序列建模、时序模型不适用
- 风险边界：本 skill 输出的因子分数 / 回测净值 / IC 诊断结果，仅反映在历史数据 + 假设条件下的统计表现，不代表未来表现。
- 用途定位：仅供量化研究、教育与方法论参考。不构成任何形式的投资建议、交易信号或获利保证。使用者据此进行实盘交易的全部后果由使用者自负。
