mortgage-backed

name	mortgage-backed
description	MBS定价工具，基于PSA简化提前偿付模型生成现金流，计算加权平均寿命(WAL)与有效久期。适用于资产证券化教学、提前偿付风险学习与MBS现金流结构演示；采用静态PSA假设且未覆盖违约/服务利差/路径依赖效应，不适用于实盘MBS定价、OAS分析或投资组合风险管理。
version	1.0.0
author	wangyi

mortgage-backed

住房抵押贷款支持证券（MBS）定价工具，使用PSA提前偿付模型生成现金流，计算加权平均寿命（WAL）与有效久期。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

psa_cpr(month, psa_speed=100.0)

计算PSA模型的条件提前偿付率（CPR）。 必填: month

cpr_to_smm(cpr)

将CPR转换为SMM（单月提前偿付率）。 必填: cpr

monthly_payment(balance, annual_rate, remaining_months)

计算固定利率房贷月供款。 必填: balance, annual_rate, remaining_months

generate_mbs_cashflows(original_balance, coupon_rate, maturity_months, psa_speed=100.0, servicing_fee=0.0)

生成MBS现金流。 必填: original_balance, coupon_rate, maturity_months

price_mbs(original_balance, coupon_rate, maturity_months, psa_speed=100.0, yield_rate=0.05, servicing_fee=0.0)

MBS定价与久期计算。 必填: original_balance, coupon_rate, maturity_months

compare_psa_speeds(original_balance, coupon_rate, maturity_months, yield_rate, speeds=None)

对比不同PSA速度下的MBS指标。 必填: original_balance, coupon_rate, maturity_months, yield_rate

调用示例

python scripts/main.py \
  --original-balance <original_balance> \
  --coupon-rate <coupon_rate> \
  --maturity-months <maturity_months> \
  --yield-rate <yield_rate> \
  --speeds <speeds>