| name | tactical-allocation |
| description | 战术资产配置，基于动量信号、均值方差倾斜与风险预算进行短期配置调整。适用于战术资产配置理论与实践的。信号生成与倾斜参数为简化设定，未做参数稳健性检验，不构成投资建议。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
tactical-allocation
战术资产配置工具，基于动量信号、均值方差倾斜和风险预算进行短期资产配置调整，仅使用 Python 标准库。
脚本API
momentum_signal(returns_history, lookback=12, method='total')
计算动量信号。
必填: returns_history
cross_sectional_momentum(returns_history, lookback=12)
横截面动量信号（相对排名）。
必填: returns_history
mean_variance_tilt(strategic_weights, returns_history, tilt_factor=0.3, risk_free_rate=0.0, max_deviation=0.15)
基于均值方差优化的战术倾斜。
必填: strategic_weights, returns_history
momentum_tilt(strategic_weights, returns_history, lookback=12, tilt_factor=0.2, max_deviation=0.15, signal_method='cross_sectional')
基于动量信号的战术倾斜。
必填: strategic_weights, returns_history
risk_budget_tilt(strategic_weights, returns_history, signals, tilt_factor=0.3, max_deviation=0.15)
基于风险预算的战术倾斜。
必填: strategic_weights, returns_history, signals
multi_signal_taa(strategic_weights, returns_history, signals, signal_weights=None, tilt_factor=0.2, max_deviation=0.15)
多信号整合的战术资产配置。
必填: strategic_weights, returns_history, signals
调用示例
python scripts/main.py \
--strategic-weights <strategic_weights> \
--returns-history <returns_history> \
--signals <signals> \
--signal-weights <signal_weights> \
--tilt-factor <tilt_factor> \
--max-deviation <max_deviation>
