القائمة
战术资产配置，基于动量信号、均值方差倾斜与风险预算进行短期配置调整。适用于战术资产配置理论与实践的。信号生成与倾斜参数为简化设定，未做参数稳健性检验，不构成投资建议。
يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.
اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
يتجاوز الأمر المباشر Prompt المخصّص للمراجعة. افحص المصدر قبل تشغيله.
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill tactical-allocationيبقى الأمر في سطر واحد. مرّر أفقيًا لمراجعته كاملًا قبل النسخ.
تفضّل نسخة محلية؟ نزّل الملفات المتاحة حاليًا لدى SkillsMP.
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
عرض SKILL.md
| name | tactical-allocation |
| description | 战术资产配置，基于动量信号、均值方差倾斜与风险预算进行短期配置调整。适用于战术资产配置理论与实践的。信号生成与倾斜参数为简化设定，未做参数稳健性检验，不构成投资建议。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
战术资产配置工具，基于动量信号、均值方差倾斜和风险预算进行短期资产配置调整，仅使用 Python 标准库。
momentum_signal(returns_history, lookback=12, method='total')计算动量信号。 必填: returns_history
cross_sectional_momentum(returns_history, lookback=12)横截面动量信号（相对排名）。 必填: returns_history
mean_variance_tilt(strategic_weights, returns_history, tilt_factor=0.3, risk_free_rate=0.0, max_deviation=0.15)基于均值方差优化的战术倾斜。 必填: strategic_weights, returns_history
momentum_tilt(strategic_weights, returns_history, lookback=12, tilt_factor=0.2, max_deviation=0.15, signal_method='cross_sectional')基于动量信号的战术倾斜。 必填: strategic_weights, returns_history
risk_budget_tilt(strategic_weights, returns_history, signals, tilt_factor=0.3, max_deviation=0.15)基于风险预算的战术倾斜。 必填: strategic_weights, returns_history, signals
multi_signal_taa(strategic_weights, returns_history, signals, signal_weights=None, tilt_factor=0.2, max_deviation=0.15)多信号整合的战术资产配置。 必填: strategic_weights, returns_history, signals
python scripts/main.py \
--strategic-weights <strategic_weights> \
--returns-history <returns_history> \
--signals <signals> \
--signal-weights <signal_weights> \
--tilt-factor <tilt_factor> \
--max-deviation <max_deviation>