| name | apm-factor |
| description | APM 隔夜/日间收益因子。用户说「APM」「隔夜收益」「日间收益」「开源证券 APM」「/apm-factor」时使用。用日 K open/close 构造隔夜与盘中收益差并截面排序。默认 create_web。禁止脚本联网取数。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"APM隔夜日间因子","summary":"隔夜与日间收益差的微观结构因子排序","category":"quant","slash-rank":"511","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
| references | ["scripts/apm_factor.py","scripts/fixtures/sample_input.json"] |
APM 隔夜/日间因子
方法溯源 开源证券 APM 因子模型。本技能用日频 open/close 代理隔夜与日间收益（无 30 分钟线时诚实降级），截面输出因子排序。
何时使用
用户要看股票集合上隔夜相对日间的收益结构因子。默认网页交付。
边界：正式因子回测用 @skill:factor-research；隔夜网络类另见映射表其他技能。不与 lean-* 合并。
取数与运行
- 确认宇宙与回看窗口（默认 20 日）。
- 批量取日 K（须含 open、close）→
workspace_write。
- 运行：
python scripts/apm_factor.py --input data.json --output result.json
create_web 交付排名与口径说明。
输入要点
bars[]：symbol,date,open,closeparams.window：默认 20params.method：apm_new（默认，隔夜−日间）| apm_raw
输出解读
signal：因子值降序 ranking- 值为窗口内（隔夜−日间）t 统计量对累计日收益的截面残差（样本够时）
依赖
仅标准库。无分钟线时已在 assumptions 声明日频代理。
禁止
- 假装拥有分钟线精度；无 open/close 仍编造
- 荐股；无 web 交付结束
