apm-factor

name	apm-factor
description	APM 隔夜/日间收益因子。用户说「APM」「隔夜收益」「日间收益」「开源证券 APM」「/apm-factor」时使用。用日 K open/close 构造隔夜与盘中收益差并截面排序。默认 create_web。禁止脚本联网取数。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"APM隔夜日间因子","summary":"隔夜与日间收益差的微观结构因子排序","category":"quant","slash-rank":"511","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor
references	["scripts/apm_factor.py","scripts/fixtures/sample_input.json"]

APM 隔夜/日间因子

方法溯源 开源证券 APM 因子模型。本技能用日频 open/close 代理隔夜与日间收益（无 30 分钟线时诚实降级），截面输出因子排序。

何时使用

用户要看股票集合上隔夜相对日间的收益结构因子。默认网页交付。

边界：正式因子回测用 @skill:factor-research；隔夜网络类另见映射表其他技能。不与 lean-* 合并。

取数与运行

1. 确认宇宙与回看窗口（默认 20 日）。
2. 批量取日 K（须含 open、close）→ workspace_write。
3. 运行：

python scripts/apm_factor.py --input data.json --output result.json

4. create_web 交付排名与口径说明。

输入要点

• bars[]：symbol,date,open,close
• params.window：默认 20
• params.method：apm_new（默认，隔夜−日间）| apm_raw

输出解读

• signal：因子值降序 ranking
• 值为窗口内（隔夜−日间）t 统计量对累计日收益的截面残差（样本够时）

依赖

仅标准库。无分钟线时已在 assumptions 声明日频代理。

禁止

• 假装拥有分钟线精度；无 open/close 仍编造
• 荐股；无 web 交付结束