star-manager-alpha

name	star-manager-alpha
description	优秀基金经理超额收益因子。用户说「明星基金经理」「基金持仓因子」「优秀管理人超额」「/star-manager-alpha」时使用。缺基金持仓时 ok:false 或 meta.degraded + 用户导入 panels.holdings。默认 create_web。禁止联网取持仓。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"优秀基金经理超额","summary":"持仓重合超额选股因子","category":"quant","slash-rank":"527","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents ask_user get_agent_skill_file opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor
references	["scripts/star_manager_alpha.py","scripts/fixtures/sample_input.json"]

优秀基金经理超额收益因子

方法溯源 QuantsPlaybook「来自优秀基金经理的超额收益」。对用户/Agent 写入的 基金持仓面板 统计重合与权重，输出选股截面。

何时使用

要从「优秀管理人持仓」中提炼选股权重。默认 create_web。

取数与运行

1. 优先取基金持仓能力；缺口时 ask_user 导入 JSON 至 panels.holdings。
2. workspace_write → opptrix_run：

python scripts/star_manager_alpha.py --input data.json --output result.json

3. create_web 交付。

输入

• panels.holdings[]：fund_id, symbol, weight, period（可选 excess_ret）
• 缺持仓且无 params.allow_degraded → ok:false
• 有 panels.holdings / fund_holdings / manager_returns → data_mode=full
• 缺持仓且 params.allow_proxy=true（兼容 allow_degraded）→ 日K动量代理，data_mode=proxy
• 否则 ok=false（insufficient），不默认强制 proxy

依赖

仅标准库。禁止 jqdata/tushare/qlib。