| name | star-manager-alpha |
| description | 优秀基金经理超额收益因子。用户说「明星基金经理」「基金持仓因子」「优秀管理人超额」「/star-manager-alpha」时使用。缺基金持仓时 ok:false 或 meta.degraded + 用户导入 panels.holdings。默认 create_web。禁止联网取持仓。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"优秀基金经理超额","summary":"持仓重合超额选股因子","category":"quant","slash-rank":"527","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents ask_user get_agent_skill_file opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
| references | ["scripts/star_manager_alpha.py","scripts/fixtures/sample_input.json"] |
优秀基金经理超额收益因子
方法溯源 QuantsPlaybook「来自优秀基金经理的超额收益」。对用户/Agent 写入的 基金持仓面板 统计重合与权重，输出选股截面。
何时使用
要从「优秀管理人持仓」中提炼选股权重。默认 create_web。
取数与运行
- 优先取基金持仓能力；缺口时
ask_user 导入 JSON 至 panels.holdings。
workspace_write → opptrix_run：
python scripts/star_manager_alpha.py --input data.json --output result.json
create_web 交付。
输入
panels.holdings[]：fund_id, symbol, weight, period（可选 excess_ret）- 缺持仓且无
params.allow_degraded → ok:false
- 有
panels.holdings / fund_holdings / manager_returns → data_mode=full
- 缺持仓且
params.allow_proxy=true（兼容 allow_degraded）→ 日K动量代理，data_mode=proxy
- 否则
ok=false（insufficient），不默认强制 proxy
依赖
仅标准库。禁止 jqdata/tushare/qlib。
