| name | backtest-engine |
| version | 1.1.0 |
| description | A股策略回测引擎。原生 pandas/numpy 实现，内置 T+1 交割、涨跌停板、停牌处理、A股真实费用模型（佣金/印花税/过户费双侧），自动计算年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率等关键指标，生成回测报告和可视化图表。支持基准对比（alpha/beta/excess_return）与成本分离（gross/net return）。 |
| author | quant-team |
| license | MIT |
| tags | ["quant-trading","A股","backtest-engine","T+1","涨跌停"] |
| dependencies | ["quantstats","pandas>=2.0.0","numpy>=1.24.0","matplotlib>=3.7.0","plotly>=5.15.0"] |
| environment_variables | [{"name":"QUANT_WORK_DIR","description":"工作目录根路径","required":false,"default":"./workspace"},{"name":"BENCHMARK","description":"基准指数","required":false,"default":"000300.SH"},{"name":"INIT_CAPITAL","description":"初始资金","required":false,"default":"1000000.0"}] |
| language | python |
| python_version | 3.9+ |
| entry_point | engine.py |
| trigger_keywords | ["回测","回测引擎","T+1","涨跌停","绩效","夏普比率","最大回撤"] |
backtest-engine
概述
backtest-engine 是 A 股量化投研的策略回测引擎，提供：
- 原生回测实现：纯 pandas/numpy，无外部回测框架依赖
- A股规则模拟：T+1、涨跌停、停牌、费用（佣金/印花税/过户费双侧）
- 完整绩效指标：年化收益、夏普、最大回撤、胜率、Calmar、Sortino 等
- 基准对比：alpha/beta/excess_return/benchmark_max_drawdown
- 成本分离：gross_return（不含费用）vs net_return（含费用），total_cost_drag
- 可视化报告：HTML/JSON 双格式输出
A股特殊规则
- T+1：当日买入次日才能卖出（通过 Position.last_buy_date 严格校验）
- 涨跌停：涨停无法买入，跌停无法卖出
- 停牌：资产冻结，复牌后以开盘价恢复
- 费用：佣金万2.5（最低5元）、印花税1‰（单边卖出）、过户费0.02‰（双侧）
- 滑点：买入价 ×(1+slippage)，卖出价 ×(1-slippage)（双侧应用）
- 最小交易单位：100股
使用示例
Python API
from engine import run
from scripts.context import Context
ctx = Context(
task_id="task_001",
user_intent="回测策略",
current_stage="IDLE"
)
ctx.stock_pool = ["000001.SZ"]
ctx.start_date = "2021-01-01"
ctx.end_date = "2024-01-01"
result = run(ctx)
CLI 运行
python engine.py -i "回测我的策略"
配置说明
详见 references/config_guide.md
API 文档
详见 references/api_reference.md
