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A股策略回测引擎。原生 pandas/numpy 实现，内置 T+1 交割、涨跌停板、停牌处理、A股真实费用模型（佣金/印花税/过户费双侧），自动计算年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率等关键指标，生成回测报告和可视化图表。支持基准对比（alpha/beta/excess_return）与成本分离（gross/net return）。
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/duhanjun/jingni-trader --skill backtest-engine명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SKILL.md 표시 중
| name | backtest-engine |
| version | 1.1.0 |
| description | A股策略回测引擎。原生 pandas/numpy 实现，内置 T+1 交割、涨跌停板、停牌处理、A股真实费用模型（佣金/印花税/过户费双侧），自动计算年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率等关键指标，生成回测报告和可视化图表。支持基准对比（alpha/beta/excess_return）与成本分离（gross/net return）。 |
| author | quant-team |
| license | MIT |
| tags | ["quant-trading","A股","backtest-engine","T+1","涨跌停"] |
| dependencies | ["quantstats","pandas>=2.0.0","numpy>=1.24.0","matplotlib>=3.7.0","plotly>=5.15.0"] |
| environment_variables | [{"name":"QUANT_WORK_DIR","description":"工作目录根路径","required":false,"default":"./workspace"},{"name":"BENCHMARK","description":"基准指数","required":false,"default":"000300.SH"},{"name":"INIT_CAPITAL","description":"初始资金","required":false,"default":"1000000.0"}] |
| language | python |
| python_version | 3.9+ |
| entry_point | engine.py |
| trigger_keywords | ["回测","回测引擎","T+1","涨跌停","绩效","夏普比率","最大回撤"] |
backtest-engine 是 A 股量化投研的策略回测引擎，提供：
from engine import run
from scripts.context import Context
ctx = Context(
task_id="task_001",
user_intent="回测策略",
current_stage="IDLE"
)
ctx.stock_pool = ["000001.SZ"]
ctx.start_date = "2021-01-01"
ctx.end_date = "2024-01-01"
result = run(ctx)
python engine.py -i "回测我的策略"