| name | smart-beta |
| description | 聪明贝塔策略，支持等权、最小方差、低波动、动量加权等策略构建。适用于指数加权与因子策略的。未考虑成分股流动性、调仓成本与容量约束，不适用于实盘投资管理，不构成投资建议。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
smart-beta
Smart Beta 策略工具，支持等权、最小方差、低波动、动量加权等策略构建，仅使用 Python 标准库。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。
脚本API
portfolio_volatility(weights, cov_matrix)
计算组合波动率。
必填: weights, cov_matrix
portfolio_return(weights, mean_returns)
计算组合收益。
必填: weights, mean_returns
equal_weight(n_assets)
等权策略。
必填: n_assets
minimum_variance(cov_matrix, max_iter=5000, tolerance=1e-10)
最小方差策略。
必填: cov_matrix
low_volatility(cov_matrix, method='inverse_vol')
低波动策略。
必填: cov_matrix
low_volatility_screening(cov_matrix, n_select=None)
低波动筛选策略：选择波动率最低的N个资产等权配置。
必填: cov_matrix
momentum_weighted(returns_history, lookback=12, method='positive')
动量加权策略。
必填: returns_history
fundamental_weighted(fundamental_values)
基本面加权策略。
必填: fundamental_values
multi_factor_weight(factor_scores, factor_weights=None)
多因子加权策略。
必填: factor_scores
smart_beta_strategy(strategy, returns_history=None, cov_matrix=None, fundamental_values=None, factor_scores=None, lookback=12, n_select=None)
统一Smart Beta策略接口。
必填: strategy
调用示例
python scripts/main.py \
--strategy <strategy> \
--returns-history <returns_history> \
--cov-matrix <cov_matrix> \
--fundamental-values <fundamental_values> \
--factor-scores <factor_scores> \
--lookback <lookback> \
--n-select <n_select> \
--factor-weights <factor_weights> \
--max-iter <max_iter> \
--mean-returns <mean_returns> \
--method <method> \
--n-assets <n_assets> \
--tolerance <tolerance> \
--weights <weights>
