smart-beta

name	smart-beta
description	聪明贝塔策略，支持等权、最小方差、低波动、动量加权等策略构建。适用于指数加权与因子策略的。未考虑成分股流动性、调仓成本与容量约束，不适用于实盘投资管理，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

smart-beta

Smart Beta 策略工具，支持等权、最小方差、低波动、动量加权等策略构建，仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。

脚本API

portfolio_volatility(weights, cov_matrix)

计算组合波动率。 必填: weights, cov_matrix

portfolio_return(weights, mean_returns)

计算组合收益。 必填: weights, mean_returns

equal_weight(n_assets)

等权策略。 必填: n_assets

minimum_variance(cov_matrix, max_iter=5000, tolerance=1e-10)

最小方差策略。 必填: cov_matrix

low_volatility(cov_matrix, method='inverse_vol')

低波动策略。 必填: cov_matrix

low_volatility_screening(cov_matrix, n_select=None)

低波动筛选策略：选择波动率最低的N个资产等权配置。 必填: cov_matrix

momentum_weighted(returns_history, lookback=12, method='positive')

动量加权策略。 必填: returns_history

fundamental_weighted(fundamental_values)

基本面加权策略。 必填: fundamental_values

multi_factor_weight(factor_scores, factor_weights=None)

多因子加权策略。 必填: factor_scores

smart_beta_strategy(strategy, returns_history=None, cov_matrix=None, fundamental_values=None, factor_scores=None, lookback=12, n_select=None)

统一Smart Beta策略接口。 必填: strategy

调用示例

python scripts/main.py \
  --strategy <strategy> \
  --returns-history <returns_history> \
  --cov-matrix <cov_matrix> \
  --fundamental-values <fundamental_values> \
  --factor-scores <factor_scores> \
  --lookback <lookback> \
  --n-select <n_select> \
  --factor-weights <factor_weights> \
  --max-iter <max_iter> \
  --mean-returns <mean_returns> \
  --method <method> \
  --n-assets <n_assets> \
  --tolerance <tolerance> \
  --weights <weights>