| name | lean-etf-constituents |
| description | LEAN 启发的 ETF 成分宇宙工作流。用户说「ETF 成分宇宙」「按 ETF 持仓建池」「constituents universe」「/lean-etf-constituents」时使用。用 ETF 持仓作研究宇宙；默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装 LEAN 引擎。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN ETF成分宇宙","summary":"以场内ETF持仓构建A股研究宇宙","category":"quant","slash-rank":"460","default-deliverable":"web","required-packs":"etf market artifacts"} |
| allowed-tools | get_etf_list get_etf_profile get_etf_holdings get_etf_nav search_instruments batch_instrument_snapshots ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
LEAN ETF成分宇宙
方法溯源 QuantConnect LEAN 社区算法/示例思路；本技能是平台工具编排的投研工作流，禁止假装跑完整 LEAN 引擎或输出 LEAN 回测曲线、订单日志冒充引擎结果。实际取数与计算仅限 Opptrix 工具（行情/财务/opptrix_run 沙盒等）。
何时使用
用户要以 场内 ETF（默认 A股） 持仓作为研究/筛选宇宙（成分+权重事实表），而非单只 ETF 概况尽调（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。默认交付可预览网页。
边界：单只 ETF 概况/净值/持仓解读用 @skill:etf-research；主题多篮对照用 @skill:lean-etf-thematic-baskets；条件筛选事实表用 @skill:universe-screen。
A股适配（默认）
- 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
- 默认取数优先
search_instruments / get_index_constituents / get_sector_* / get_etf_* 及 CN 可用指标与行情工具。
- 默认场内 ETF（如 510300 等由
ask_user 确认代码）；用 get_etf_holdings / get_etf_profile 拉持仓。
- 美股原版 ETF 成分清单仅作溯源对照，禁止把美股持仓硬说成 A 股。
- 微观结构：成分权重与成交额受涨跌停影响时须注明；不做空假设。
- 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时
ask_user。
分析架构（投研方法）
- 问题/假设：该 ETF 持仓宇宙覆盖哪些标的？权重集中度如何？
- 证据清单：ETF 概况、持仓表、可选成分快照
- 多维交叉验证：宣称跟踪主题 vs 前十大；权重和 vs 100%；持仓时效 vs 报告日
- 结论与不确定：成分表≠可投资组合建议；权重滞后须披露
- 风险与缺口：缺持仓、联接基金差异、跨境标的不可得
- 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
- 事实 | 假设 | 推断 分栏强制
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| ETF 定位 | get_etf_list / search_instruments / ask_user | 先确认代码 |
| 概况 | get_etf_profile | 仅写可得字段 |
| 持仓/权重 | get_etf_holdings | 降级为「无持仓」并中止宇宙表 |
| 成分行情（可选） | batch_instrument_snapshots | 省略行情列 |
| 固化 | workspace_write / opptrix_run | 仅聊天表并说明未落盘 |
| 交付 | list_web_vendor → create_web | 用户只要口头要点时可跳过 |
| A股场内ETF | get_etf_* + ask_user 确认代码 | 无持仓则 partial + 缺口横幅 |
步骤
- 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
- 确认 ETF：一只或多只；多只时说明是并集还是分篮
- 写清 LEAN 溯源边界：灵感来自 LEAN ETF Universe Selection 思路；本会话不启动 LEAN Runtime
- 拉取概况与持仓：整理成分代码、权重、报告日
- 可选补行情：批量快照；缺字段记未知
- 事实/假设/推断分栏：权重为事实（带时效）；「代表性宇宙」为推断
- 交付网页（默认）：
list_web_vendor → create_web；已有则 read_web / update_web
网页报告建议目录
- 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
- ETF 卡片与持仓时效
- 成分与权重表（可排序）
- 集中度与覆盖统计
- 可选成分行情摘要
- 事实 / 假设 / 推断分栏
- 缺口与后续技能指引
- A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
- 免责声明（无买卖建议；非 LEAN 官方回测）
禁止
- 荐股、目标价、仓位建议；编造未返回数字
- 把持仓宇宙包装成荐股池或「必配组合」
- 禁止假装跑完整 LEAN 引擎或伪造 LEAN 日志/回测净值
- 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）
- 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
- 禁止假设可自由融券做空
