performance-attribution

name	performance-attribution
description	组合业绩归因。用户说「业绩归因」「收益分解」「贡献度」「Brinson」「谁贡献了收益」「/performance-attribution」时使用。partial；非完整 Brinson；须有方法局限专节。默认 create_web。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"业绩归因","summary":"持仓收益贡献分解与方法局限说明","category":"portfolio","slash-rank":"230","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio market artifacts"}
allowed-tools	get_portfolio_holdings portfolio_summary analyze_portfolio batch_instrument_snapshots ask_user create_web update_web read_web list_web_vendor

业绩归因

何时使用

用户要理解 持仓/组合收益由哪些标的或因子贡献，而非一般组合复盘结构。边界：结构与集中度用 @skill:portfolio-review；压力情景用 @skill:stress-test。完整度 partial：非完整 Brinson（缺规范基准与行业配置数据时不做伪 Brinson）；须设 方法局限专节。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：区间收益主要来自哪些持仓？集中贡献是否过高？
• 证据清单：持仓、组合摘要、批量行情（区间若可得）、用户指定基准（可选）
• 多维交叉验证：个股贡献加总 vs 组合摘要；权重 vs 涨跌贡献
• 结论与不确定：贡献分解为模型输出；归因叙事为推断
• 风险与缺口：无成本价/无区间收益、无基准、非完整 Brinson
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
持仓	get_portfolio_holdings	无法归因则 not-feasible
摘要	portfolio_summary	用明细估算并说明
诊断	analyze_portfolio	可选
行情	batch_instrument_snapshots	仅用持仓内已有盈亏字段
基准/区间	ask_user	不做伪 Brinson；仅持仓贡献
交付	list_web_vendor → create_web	用户只要口头要点时可跳过

步骤

1. 确认归因区间与是否有基准。
2. 取持仓与摘要；按需批量快照。
3. 贡献分解：权重 × 收益（或可用盈亏字段）；列出 Top/Bottom 贡献。
4. 方法局限专节：说明非完整 Brinson、基准缺失、交易成本未计入等。
5. 交付网页（默认）：list_web_vendor → create_web；标注 partial。

网页报告建议目录

1. 组合范围、区间与时效
2. 总收益/盈亏摘要（事实）
3. 持仓贡献表与图
4. 集中贡献说明
5. 方法局限专节
6. 事实 | 假设 | 推断分栏
7. 风险与缺口
8. 免责声明（无调仓建议）

禁止

• 荐股/调仓；假装完整 Brinson 或官方业绩报告
• 编造基准收益
• 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）
• 缺少方法局限专节
• assumption / not-feasible 须诚实降级