| name | factor-research-archive |
| description | 因子研究 Obsidian 档案沉淀技能。Use when: 因子实验完成后需要记录好因子、坏因子、失败原因、关键指标、workspace 产物路径、下一轮研究队列，并维护 docs/因子研究 Obsidian 知识图谱。 |
| argument-hint | 提供因子名称、研究假设、数据字段、评测区间、IC/多空/回测指标、失败原因、artifact 路径和下一步建议 |
| tags | ["vortex","vortex/skill","vortex/research-domain","vortex/factor-archive","obsidian"] |
| obsidian_links | ["[[因子研究档案规范]]","[[因子实验总表]]","[[因子研究与评测全流程说明]]","[[研究协作与产物治理]]"] |
因子研究档案沉淀
本 skill 用于在每轮因子实验后判断是否需要把结果沉淀到仓库 Obsidian vault。核心原则：
仓库沉淀可复用经验，不沉淀大产物；好因子、坏因子、无效路径都要可检索。
一、什么时候必须建档
满足任一条件，就应在 docs/因子研究/实验档案/ 建档：
- 因子通过准入，可能进入策略回测或组合。
- 因子失败但形成可复用经验，例如方向相反、回撤过大、容量不足。
- 发现未来函数、PIT、复权、成交口径、数据单位等关键问题。
- 出现“IC 有效但 long-only 回测无效”的重要现象。
- 因子会被后续研究反复引用。
- 用户或研究员明确要求保留该研究记忆。
二、什么时候不建档
以下情况默认不建档，只保留 workspace artifact 或会话记录：
- 命令失败且没有形成研究结论。
- 数据权限缺失导致实验没有可解释结果。
- 重复参数微调，没有新增经验。
- 临时排障、格式修复、路径修复。
- 只生成了大 CSV/HTML，但没有结论、边界和下一步。
三、状态机
| 状态 | 含义 | 下一步 |
|---|
raw_idea | 只有假设，还没系统评测 | 明确字段、PIT 和评测周期 |
evaluated | 已完成基础 IC/多空评测 | 判断是否进策略回测 |
research_lead | 有可用线索，但还不是策略 | 继续组合、风控或对冲验证 |
candidate | 值得拥有的因子/策略候选 | 补 walk-forward、容量、可交易性 |
rejected | 明确无效或方向不适合 | 记录失败原因，避免重复 |
invalid_experiment | 数据口径或未来函数不可信 | 修复后重跑，不能引用结果 |
promoted | 已晋升为正式信号/策略组件 | 接入 Research signal snapshot 或 Strategy consumer |
状态不是评级炫耀，而是后续动作路由。
四、仓库与 workspace 边界
进入仓库：
- Markdown 经验档案。
- 因子 MOC、因子族页、实验总表。
- 可复用 skill 和方法论。
- 少量代表性指标和结论。
留在 workspace：
- 大 CSV。
- 大 JSON。
- HTML tear sheet。
- 参数网格。
- 每日持仓、逐笔成交、诊断明细。
档案里只记录 workspace 路径，不复制大产物。
五、Frontmatter 模板
每篇因子档案必须遵守 Obsidian frontmatter：
---
tags: [vortex, vortex/research-domain, vortex/factor-archive]
aliases: [中文因子名, english_factor_name]
created: YYYY-MM-DD
updated: YYYY-MM-DD
status: research_lead
factor_family: moneyflow
data_sources: [moneyflow, bars]
artifact_root: ../vortex_workspace/research/factor-reports/example
---
aliases 首项必须与 wikilink 使用的中文名一致。
六、正文模板
每篇档案至少包含以下章节：
一句话结论研究假设字段映射评测口径关键指标阶段判断失败或保留原因可复用经验关联链接产物路径
坏因子也必须写清楚为什么坏：方向错、交易不可用、回撤过大、覆盖率不足、未来函数、容量不足、相关性过高等。
七、MOC 更新规则
新增或修改因子档案后，必须同步维护：
docs/因子研究/README.mddocs/因子研究/因子实验总表.md- 对应
docs/因子研究/因子族/*.md
- 必要时更新
docs/README.md
每个档案至少要有：
- 一条来自 MOC 或因子族页的入链。
- 一条指向评测方法或策略页的出链。
- 一条指向数据源、artifact 或 skill 的引用。
八、与其他 skills 的协作
| skill | 协作方式 |
|---|
factor-mining-research | 产生候选因子和假设 |
factor-evaluation | 产生 IC、多空、覆盖率和准入判断 |
goal-achievement-review | 给出状态分级和下一步 |
obsidian | 保证 frontmatter、wikilink、MOC 和断链检查 |
tushare | 记录数据来源、字段口径、权限和 PIT 风险 |
strategy-review-officer | 审查是否把因子误包装成可实盘策略 |
九、最低质量要求
档案不能只有“效果不好”。至少要能回答：
- 哪个方向被验证了？
- 使用了哪些字段？
- 哪个区间、哪个 horizon？
- 结果为什么好或坏？
- 后续应该避免什么？
- 是否值得继续？
如果回答不了这些问题，不应进入仓库。
