factor-research-archive

name	factor-research-archive
description	因子研究 Obsidian 档案沉淀技能。Use when: 因子实验完成后需要记录好因子、坏因子、失败原因、关键指标、workspace 产物路径、下一轮研究队列，并维护 docs/因子研究 Obsidian 知识图谱。
argument-hint	提供因子名称、研究假设、数据字段、评测区间、IC/多空/回测指标、失败原因、artifact 路径和下一步建议
tags	["vortex","vortex/skill","vortex/research-domain","vortex/factor-archive","obsidian"]
obsidian_links	["[[因子研究档案规范]]","[[因子实验总表]]","[[因子研究与评测全流程说明]]","[[研究协作与产物治理]]"]

因子研究档案沉淀

本 skill 用于在每轮因子实验后判断是否需要把结果沉淀到仓库 Obsidian vault。核心原则：

仓库沉淀可复用经验，不沉淀大产物；好因子、坏因子、无效路径都要可检索。

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一、什么时候必须建档

满足任一条件，就应在 docs/因子研究/实验档案/ 建档：

1. 因子通过准入，可能进入策略回测或组合。
2. 因子失败但形成可复用经验，例如方向相反、回撤过大、容量不足。
3. 发现未来函数、PIT、复权、成交口径、数据单位等关键问题。
4. 出现“IC 有效但 long-only 回测无效”的重要现象。
5. 因子会被后续研究反复引用。
6. 用户或研究员明确要求保留该研究记忆。

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二、什么时候不建档

以下情况默认不建档，只保留 workspace artifact 或会话记录：

1. 命令失败且没有形成研究结论。
2. 数据权限缺失导致实验没有可解释结果。
3. 重复参数微调，没有新增经验。
4. 临时排障、格式修复、路径修复。
5. 只生成了大 CSV/HTML，但没有结论、边界和下一步。

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三、状态机

状态	含义	下一步
raw_idea	只有假设，还没系统评测	明确字段、PIT 和评测周期
evaluated	已完成基础 IC/多空评测	判断是否进策略回测
research_lead	有可用线索，但还不是策略	继续组合、风控或对冲验证
candidate	值得拥有的因子/策略候选	补 walk-forward、容量、可交易性
rejected	明确无效或方向不适合	记录失败原因，避免重复
invalid_experiment	数据口径或未来函数不可信	修复后重跑，不能引用结果
promoted	已晋升为正式信号/策略组件	接入 Research signal snapshot 或 Strategy consumer

状态不是评级炫耀，而是后续动作路由。

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四、仓库与 workspace 边界

进入仓库：

1. Markdown 经验档案。
2. 因子 MOC、因子族页、实验总表。
3. 可复用 skill 和方法论。
4. 少量代表性指标和结论。

留在 workspace：

1. 大 CSV。
2. 大 JSON。
3. HTML tear sheet。
4. 参数网格。
5. 每日持仓、逐笔成交、诊断明细。

档案里只记录 workspace 路径，不复制大产物。

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五、Frontmatter 模板

每篇因子档案必须遵守 Obsidian frontmatter：

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tags: [vortex, vortex/research-domain, vortex/factor-archive]
aliases: [中文因子名, english_factor_name]
created: YYYY-MM-DD
updated: YYYY-MM-DD
status: research_lead
factor_family: moneyflow
data_sources: [moneyflow, bars]
artifact_root: ../vortex_workspace/research/factor-reports/example
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aliases 首项必须与 wikilink 使用的中文名一致。

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六、正文模板

每篇档案至少包含以下章节：

1. 一句话结论
2. 研究假设
3. 字段映射
4. 评测口径
5. 关键指标
6. 阶段判断
7. 失败或保留原因
8. 可复用经验
9. 关联链接
10. 产物路径

坏因子也必须写清楚为什么坏：方向错、交易不可用、回撤过大、覆盖率不足、未来函数、容量不足、相关性过高等。

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七、MOC 更新规则

新增或修改因子档案后，必须同步维护：

1. docs/因子研究/README.md
2. docs/因子研究/因子实验总表.md
3. 对应 docs/因子研究/因子族/*.md
4. 必要时更新 docs/README.md

每个档案至少要有：

1. 一条来自 MOC 或因子族页的入链。
2. 一条指向评测方法或策略页的出链。
3. 一条指向数据源、artifact 或 skill 的引用。

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八、与其他 skills 的协作

skill	协作方式
factor-mining-research	产生候选因子和假设
factor-evaluation	产生 IC、多空、覆盖率和准入判断
goal-achievement-review	给出状态分级和下一步
obsidian	保证 frontmatter、wikilink、MOC 和断链检查
tushare	记录数据来源、字段口径、权限和 PIT 风险
strategy-review-officer	审查是否把因子误包装成可实盘策略

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九、最低质量要求

档案不能只有“效果不好”。至少要能回答：

1. 哪个方向被验证了？
2. 使用了哪些字段？
3. 哪个区间、哪个 horizon？
4. 结果为什么好或坏？
5. 后续应该避免什么？
6. 是否值得继续？

如果回答不了这些问题，不应进入仓库。