メニュー
大宗商品定价工具，实现便利收益模型、持有成本套利关系与期现期限结构分析（套利模型简化版）。适用于商品金融教学、期现套利学习与期限结构原理演示；采用无摩擦市场假设且未覆盖运输成本/仓储限制/季节性供需冲击，不适用于实盘交易、商品对冲或实物交割决策。
デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
直接コマンドでは確認用 Prompt が省略されます。実行前にソースを確認してください。
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill commodity-pricingコマンドは1行のまま表示されます。コピー前に横へスクロールして全体を確認してください。
ローカルで確認しますか？SkillsMP が現在取得できるファイルをダウンロードできます。
SKILL.md を表示中
SOC 職業分類に基づく
| name | commodity-pricing |
| description | 大宗商品定价工具，实现便利收益模型、持有成本套利关系与期现期限结构分析（套利模型简化版）。适用于商品金融教学、期现套利学习与期限结构原理演示；采用无摩擦市场假设且未覆盖运输成本/仓储限制/季节性供需冲击，不适用于实盘交易、商品对冲或实物交割决策。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
大宗商品定价工具，实现便利收益模型、期限结构分析和套利关系分析，仅使用 Python 标准库。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
cost_of_carry(spot_price, futures_price, risk_free_rate, storage_cost_rate=0, time_to_maturity=1.0)持有成本模型。 必填: spot_price, futures_price, risk_free_rate
convenience_yield(spot_price, futures_price, risk_free_rate, storage_cost_rate=0, time_to_maturity=1.0)便利收益计算。 必填: spot_price, futures_price, risk_free_rate
term_structure_analysis(spot_price, futures_prices, maturities, risk_free_rate=0.03, storage_cost_rate=0.02)期限结构分析。 必填: spot_price, futures_prices, maturities
arbitrage_analysis(spot_price, futures_price, risk_free_rate, storage_cost_rate=0, time_to_maturity=1.0, transaction_cost=0.001)套利机会分析。 必填: spot_price, futures_price, risk_free_rate
analyze_commodity_pricing(method='convenience_yield')统一大宗商品定价分析接口。
python scripts/main.py \
--method <method> \
--futures-price <futures_price> \
--futures-prices <futures_prices> \
--maturities <maturities> \
--risk-free-rate <risk_free_rate> \
--spot-price <spot_price> \
--storage-cost-rate <storage_cost_rate> \
--time-to-maturity <time_to_maturity> \
--transaction-cost <transaction_cost>