commodity-pricing

name	commodity-pricing
description	大宗商品定价工具，实现便利收益模型、持有成本套利关系与期现期限结构分析（套利模型简化版）。适用于商品金融教学、期现套利学习与期限结构原理演示；采用无摩擦市场假设且未覆盖运输成本/仓储限制/季节性供需冲击，不适用于实盘交易、商品对冲或实物交割决策。
version	1.0.0
author	wangyi

commodity-pricing

大宗商品定价工具，实现便利收益模型、期限结构分析和套利关系分析，仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

cost_of_carry(spot_price, futures_price, risk_free_rate, storage_cost_rate=0, time_to_maturity=1.0)

持有成本模型。 必填: spot_price, futures_price, risk_free_rate

convenience_yield(spot_price, futures_price, risk_free_rate, storage_cost_rate=0, time_to_maturity=1.0)

便利收益计算。 必填: spot_price, futures_price, risk_free_rate

term_structure_analysis(spot_price, futures_prices, maturities, risk_free_rate=0.03, storage_cost_rate=0.02)

期限结构分析。 必填: spot_price, futures_prices, maturities

arbitrage_analysis(spot_price, futures_price, risk_free_rate, storage_cost_rate=0, time_to_maturity=1.0, transaction_cost=0.001)

套利机会分析。 必填: spot_price, futures_price, risk_free_rate

analyze_commodity_pricing(method='convenience_yield')

统一大宗商品定价分析接口。

调用示例

python scripts/main.py \
  --method <method> \
  --futures-price <futures_price> \
  --futures-prices <futures_prices> \
  --maturities <maturities> \
  --risk-free-rate <risk_free_rate> \
  --spot-price <spot_price> \
  --storage-cost-rate <storage_cost_rate> \
  --time-to-maturity <time_to_maturity> \
  --transaction-cost <transaction_cost>