factor-investing

name	factor-investing
description	因子投资模型，基于简化OLS回归计算Fama-French因子暴露与因子收益分解。适用于因子投资理论与实践的。回归未做异方差、自相关稳健性处理，不适用于实盘因子投资，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

factor-investing

因子投资构建工具，基于 Fama-French 三因子模型计算因子暴露、构建纯因子组合，仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。

脚本API

ols_regression(Y, X)

普通最小二乘回归。 必填: Y, X

factor_exposure_analysis(asset_returns, factor_returns, factor_names)

计算单一资产的因子暴露。 必填: asset_returns, factor_returns, factor_names

multi_asset_factor_analysis(asset_returns_matrix, factor_returns, factor_names, asset_names)

多资产因子暴露分析。 必填: asset_returns_matrix, factor_returns, factor_names, asset_names

pure_factor_portfolio(factor_returns, factor_names, target_factor, cov_matrix=None)

构建纯因子组合。 必填: factor_returns, factor_names, target_factor

factor_mimicking_portfolio(asset_returns, factor_returns, factor_names, asset_names, target_factor)

构建因子模拟组合（用资产组合模拟因子收益）。 必填: asset_returns, factor_returns, factor_names, asset_names, target_factor

调用示例

python scripts/main.py \
  --asset-returns <asset_returns> \
  --factor-returns <factor_returns> \
  --factor-names <factor_names> \
  --asset-names <asset_names> \
  --target-factor <target_factor>