القائمة
因子投资模型，基于简化OLS回归计算Fama-French因子暴露与因子收益分解。适用于因子投资理论与实践的。回归未做异方差、自相关稳健性处理，不适用于实盘因子投资，不构成投资建议。
يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.
اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
يتجاوز الأمر المباشر Prompt المخصّص للمراجعة. افحص المصدر قبل تشغيله.
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill factor-investingيبقى الأمر في سطر واحد. مرّر أفقيًا لمراجعته كاملًا قبل النسخ.
تفضّل نسخة محلية؟ نزّل الملفات المتاحة حاليًا لدى SkillsMP.
عرض SKILL.md
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
| name | factor-investing |
| description | 因子投资模型，基于简化OLS回归计算Fama-French因子暴露与因子收益分解。适用于因子投资理论与实践的。回归未做异方差、自相关稳健性处理，不适用于实盘因子投资，不构成投资建议。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
因子投资构建工具，基于 Fama-French 三因子模型计算因子暴露、构建纯因子组合，仅使用 Python 标准库。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。
ols_regression(Y, X)普通最小二乘回归。 必填: Y, X
factor_exposure_analysis(asset_returns, factor_returns, factor_names)计算单一资产的因子暴露。 必填: asset_returns, factor_returns, factor_names
multi_asset_factor_analysis(asset_returns_matrix, factor_returns, factor_names, asset_names)多资产因子暴露分析。 必填: asset_returns_matrix, factor_returns, factor_names, asset_names
pure_factor_portfolio(factor_returns, factor_names, target_factor, cov_matrix=None)构建纯因子组合。 必填: factor_returns, factor_names, target_factor
factor_mimicking_portfolio(asset_returns, factor_returns, factor_names, asset_names, target_factor)构建因子模拟组合（用资产组合模拟因子收益）。 必填: asset_returns, factor_returns, factor_names, asset_names, target_factor
python scripts/main.py \
--asset-returns <asset_returns> \
--factor-returns <factor_returns> \
--factor-names <factor_names> \
--asset-names <asset_names> \
--target-factor <target_factor>