interest-rate-parity

name	interest-rate-parity
description	利率平价模型，实现抛补利率平价(CIP)、无抛补利率平价(UIP)与远期汇率定价。适用于汇率套利理论的。未考虑交易成本、资本管制与信用风险溢价，不适用于实盘套利交易，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

interest-rate-parity

利率平价分析工具，实现抛补利率平价（CIP）、无抛补利率平价（UIP）和远期汇率定价，仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。

脚本API

covered_interest_parity(spot_rate, domestic_rate, foreign_rate, time_to_maturity=1.0, actual_forward_rate=None)

抛补利率平价（CIP）。 必填: spot_rate, domestic_rate, foreign_rate

uncovered_interest_parity(spot_rate, domestic_rate, foreign_rate, time_to_maturity=1.0, expected_spot=None)

无抛补利率平价（UIP）。 必填: spot_rate, domestic_rate, foreign_rate

forward_pricing(spot_rate, domestic_rate, foreign_rate, time_to_maturity=1.0, bid_ask_spread=0.0)

远期汇率定价。 必填: spot_rate, domestic_rate, foreign_rate

analyze_interest_rate_parity(method='cip')

统一利率平价分析接口。

调用示例

python scripts/main.py \
  --method <method> \
  --actual-forward-rate <actual_forward_rate> \
  --bid-ask-spread <bid_ask_spread> \
  --domestic-rate <domestic_rate> \
  --expected-spot <expected_spot> \
  --foreign-rate <foreign_rate> \
  --spot-rate <spot_rate> \
  --time-to-maturity <time_to_maturity>