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基于 SOC 职业分类
| name | interest-rate-parity |
| description | 利率平价模型，实现抛补利率平价(CIP)、无抛补利率平价(UIP)与远期汇率定价。适用于汇率套利理论的。未考虑交易成本、资本管制与信用风险溢价，不适用于实盘套利交易，不构成投资建议。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
利率平价分析工具，实现抛补利率平价（CIP）、无抛补利率平价（UIP）和远期汇率定价，仅使用 Python 标准库。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。
covered_interest_parity(spot_rate, domestic_rate, foreign_rate, time_to_maturity=1.0, actual_forward_rate=None)抛补利率平价（CIP）。 必填: spot_rate, domestic_rate, foreign_rate
uncovered_interest_parity(spot_rate, domestic_rate, foreign_rate, time_to_maturity=1.0, expected_spot=None)无抛补利率平价（UIP）。 必填: spot_rate, domestic_rate, foreign_rate
forward_pricing(spot_rate, domestic_rate, foreign_rate, time_to_maturity=1.0, bid_ask_spread=0.0)远期汇率定价。 必填: spot_rate, domestic_rate, foreign_rate
analyze_interest_rate_parity(method='cip')统一利率平价分析接口。
python scripts/main.py \
--method <method> \
--actual-forward-rate <actual_forward_rate> \
--bid-ask-spread <bid_ask_spread> \
--domestic-rate <domestic_rate> \
--expected-spot <expected_spot> \
--foreign-rate <foreign_rate> \
--spot-rate <spot_rate> \
--time-to-maturity <time_to_maturity>