lgd-model

name	lgd-model
description	违约损失率（LGD）建模工具，实现考虑抵押品的回收率估计、巴塞尔初级IRB法、历史平均法与Beta分布拟合。适用于信用风险建模教学与LGD模型原型验证。模型基于简化假设和历史数据，需人工复核，抵押品折损参数为示意值，不可用于正式监管资本计算。
version	1.0.0
author	wangyi

lgd-model

违约损失率（LGD）建模工具，估算违约后的回收率、抵押品折损，并计算 LGD 分布。

脚本API

lgd_with_collateral(ead, collateral_value, collateral_type='无抵押', seniority='senior', discount_rate=0.05, recovery_period_months=None)

考虑抵押品的 LGD 计算。 必填: ead, collateral_value

lgd_basel(ead, secured=False, seniority='senior')

巴塞尔初级 IRB 法 LGD。 必填: ead

lgd_historical_average(historical_lgds, downturn_adjustment=0.0)

历史平均法 LGD 计算。 必填: historical_lgds

lgd_beta_distribution(mean_lgd, std_lgd, n_simulations=10000, seed=42)

使用 Beta 分布建模 LGD 分布。 必填: mean_lgd, std_lgd

calculate_lgd(method='collateral')

统一 LGD 计算接口。

调用示例

python scripts/main.py \
  --method <method> \
  --collateral-type <collateral_type> \
  --collateral-value <collateral_value> \
  --discount-rate <discount_rate> \
  --downturn-adjustment <downturn_adjustment> \
  --ead <ead> \
  --historical-lgds <historical_lgds> \
  --mean-lgd <mean_lgd> \
  --n-simulations <n_simulations> \
  --recovery-period-months <recovery_period_months> \
  --secured <secured> \
  --seed <seed> \
  --seniority <seniority> \
  --std-lgd <std_lgd>