portfolio-attribution

name	portfolio-attribution
description	Brinson归因分析，分解组合超额收益的资产配置效应与选股效应。适用于业绩归因理论与实践的。未处理基准漂移与多期链接效应的复杂性，不适用于正式业绩归因报告，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

portfolio-attribution

业绩归因分析工具，基于 Brinson 模型分解组合超额收益的来源，包括资产配置效应和选股效应，仅使用 Python 标准库。

脚本API

brinson_attribution(portfolio_weights, benchmark_weights, portfolio_returns, benchmark_returns, asset_names=None)

Brinson 归因分析（含交互效应）。 必填: portfolio_weights, benchmark_weights, portfolio_returns, benchmark_returns

brinson_fachler(portfolio_weights, benchmark_weights, portfolio_returns, benchmark_returns, asset_names=None)

Brinson-Fachler 归因分析（无交互效应）。 必填: portfolio_weights, benchmark_weights, portfolio_returns, benchmark_returns

multi_period_attribution(periods, linking_method='arithmetic')

多期归因分析。 必填: periods

attribution_with_interaction(portfolio_weights, benchmark_weights, portfolio_returns, benchmark_returns, asset_names=None)

带交互效应分解的归因分析。 必填: portfolio_weights, benchmark_weights, portfolio_returns, benchmark_returns

调用示例

python scripts/main.py \
  --periods <periods> \
  --linking-method <linking_method> \